PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C500.L с FLXC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение C500.L с FLXC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L).

C500.L и FLXC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C500.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A MidCap 500 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. FLXC.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности C500.L и FLXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C500.L и FLXC.L

2026 (YTD)2025202420232022
C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		5.88%46.93%20.08%-11.13%-7.65%
FLXC.L
Franklin FTSE China UCITS ETF		-5.86%32.15%19.36%-12.74%-9.14%

Доходность по периодам

С начала года, C500.L показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у FLXC.L с доходностью -5.86%.

C500.L

1 день
1.50%
1 месяц
-7.91%
С начала года
5.88%
6 месяцев
11.63%
1 год
50.31%
3 года*
15.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLXC.L

1 день
1.45%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-5.86%
6 месяцев
-12.65%
1 год
7.15%
3 года*
7.43%
5 лет*
-4.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Franklin FTSE China UCITS ETF

Часто сравнивают с C500.L:
C500.L с JRCE.LC500.L с HMCT.LC500.L с CEBG.LC500.L с CHIN.LC500.L с CNUA.LC500.L с CM5S.LC500.L с CNAA.L
Часто сравнивают с FLXC.L:
FLXC.L с FXIFLXC.L с LCCN.LFLXC.L с HMCD.LFLXC.L с ICHN.ASFLXC.L с CNYAFLXC.L с BTC-USDFLXC.L с IWDA.AS

Сравнение комиссий C500.L и FLXC.L

C500.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLXC.L в 0.19%.

C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc
FLXC.L
Franklin FTSE China UCITS ETF

Доходность на риск

C500.L vs. FLXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C500.L
Ранг доходности на риск C500.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C500.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C500.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C500.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C500.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C500.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FLXC.L
Ранг доходности на риск FLXC.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXC.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXC.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXC.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXC.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXC.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C500.L c FLXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C500.LFLXC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.33

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

0.59

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.08

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

0.62

+2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.08

1.69

+10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C500.L vs. FLXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C500.L на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа FLXC.L равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C500.L и FLXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C500.LFLXC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.33

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.09

+0.65

Корреляция

Корреляция между C500.L и FLXC.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C500.L и FLXC.L

Ни C500.L, ни FLXC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок C500.L и FLXC.L

Максимальная просадка C500.L за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки FLXC.L в -67.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C500.L и FLXC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

C500.LFLXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-67.90%

+37.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-15.45%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-62.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

-33.36%

+24.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-31.82%

+24.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

5.71%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности C500.L и FLXC.L

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что C500.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

C500.LFLXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

6.08%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

13.19%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

21.66%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.23%

32.69%

+7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.23%

30.83%

+9.40%