Сравнение C500.L с ASIL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L).
C500.L и ASIL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C500.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A MidCap 500 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. ASIL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности C500.L и ASIL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам C500.L и ASIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
C500.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 5.88% | 46.93% | 20.08% | -11.13% | -7.65% |
ASIL.L Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF | -7.66% | 37.18% | 12.49% | -13.61% | -12.34% |
Разные валюты инструментов
C500.L торгуется в USD, в то время как ASIL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASIL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, C500.L показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у ASIL.L с доходностью -7.66%.
C500.L
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 50.31%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASIL.L
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -7.66%
- 6 месяцев
- -15.21%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- -7.51%
- 10 лет*
- -0.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий C500.L и ASIL.L
C500.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ASIL.L в 0.65%.
Доходность на риск
C500.L vs. ASIL.L — Ранг доходности на риск
C500.L
ASIL.L
Сравнение C500.L c ASIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C500.L | ASIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.23 | +1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 0.48 | +2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.06 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 0.30 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 0.79 | +11.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C500.L | ASIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.23 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | -0.05 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между C500.L и ASIL.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C500.L и ASIL.L
Ни C500.L, ни ASIL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок C500.L и ASIL.L
Максимальная просадка C500.L за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки ASIL.L в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C500.L и ASIL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| C500.L | ASIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | -59.17% | +28.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -17.59% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.27% | -37.01% | +27.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -24.58% | +16.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 7.04% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности C500.L и ASIL.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что C500.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| C500.L | ASIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 6.52% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 14.43% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 23.02% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.23% | 30.36% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.23% | 26.19% | +14.04% |