PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C300.L с AH50.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение C300.L с AH50.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L).

C300.L и AH50.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C300.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A 300 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. AH50.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности C300.L и AH50.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C300.L и AH50.L

2026 (YTD)2025202420232022
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		2.00%33.78%14.79%-11.81%1.72%
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		1.50%26.76%17.77%-13.04%0.99%

Доходность по периодам

С начала года, C300.L показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у AH50.L с доходностью 1.50%.

C300.L

1 день
1.51%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.00%
6 месяцев
5.11%
1 год
35.11%
3 года*
9.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

AH50.L

1 день
1.54%
1 месяц
-5.45%
С начала года
1.50%
6 месяцев
2.67%
1 год
24.93%
3 года*
8.47%
5 лет*
-0.66%
10 лет*
6.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с C300.L:
C300.L с HMCD.LC300.L с SPDM.LC300.L с EMAS.LC300.L с XWTS.DEC300.L с CSKR.LC300.L с GLDC300.L с ACWD.L
Часто сравнивают с AH50.L:
AH50.L с CM5S.LAH50.L с JRCE.LAH50.L с CA3S.LAH50.L с CHIN.LAH50.L с HMCT.LAH50.L с IASH.LAH50.L с XCX6.L

Сравнение комиссий C300.L и AH50.L

C300.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AH50.L в 0.65%.

AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Доходность на риск

C300.L vs. AH50.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C300.L
Ранг доходности на риск C300.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C300.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C300.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C300.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C300.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C300.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AH50.L
Ранг доходности на риск AH50.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C300.L c AH50.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C300.LAH50.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.35

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.77

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.51

2.62

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.06

9.47

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C300.L vs. AH50.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C300.L на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа AH50.L равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C300.L и AH50.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C300.LAH50.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.35

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.29

+0.12

Корреляция

Корреляция между C300.L и AH50.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C300.L и AH50.L

C300.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AH50.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.

TTM202520242023202220212020
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		2.30%2.79%2.37%2.72%3.00%1.78%1.57%

Просадки

Сравнение просадок C300.L и AH50.L

Максимальная просадка C300.L за все время составила -31.77%, что меньше максимальной просадки AH50.L в -50.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C300.L и AH50.L.

Загрузка...

Показатели просадок

C300.LAH50.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.77%

-50.58%

+18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.00%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-17.63%

+13.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-21.57%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.68%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности C300.L и AH50.L

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что C300.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AH50.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

C300.LAH50.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.25%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

12.67%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

18.39%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

24.25%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

23.30%

-1.17%