Сравнение C030.DE с SXRY.DE
C030.DE (Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist) and SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - C030.DE tracks the Dow Jones Switzerland Titans 30 while SXRY.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 10 years, C030.DE returned 11.67%/yr vs 17.09%/yr for SXRY.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. C030.DE charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for SXRY.DE.
Доходность
Сравнение доходности C030.DE и SXRY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C030.DE показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у SXRY.DE с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции C030.DE уступали акциям SXRY.DE по среднегодовой доходности: 11.67% против 17.09% соответственно.
C030.DE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 10.60%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.67%
SXRY.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 18.23%
- 6 месяцев
- 19.05%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 29.61%
- 5 лет*
- 20.54%
- 10 лет*
- 17.09%
Сравнение доходности по годам C030.DE и SXRY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C030.DE Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 10.60% | 18.43% | 7.60% | 16.13% | -13.62% | 31.65% | 4.07% | 33.96% | -8.34% | 9.75% |
SXRY.DE iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 18.23% | 37.80% | 18.15% | 33.34% | -9.13% | 26.71% | -4.02% | 33.22% | -14.32% | 16.72% |
Correlation
The correlation between C030.DE and SXRY.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.57 |
The correlation between C030.DE and SXRY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C030.DE vs. SXRY.DE — Ранг доходности на риск
C030.DE
SXRY.DE
Сравнение C030.DE c SXRY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist (C030.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C030.DE | SXRY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 3.85 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 14.30 | -6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C030.DE и SXRY.DE
Максимальная просадка C030.DE за все время составила -49.39%, что больше максимальной просадки SXRY.DE в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C030.DE и SXRY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C030.DE | SXRY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.39% | -43.59% | -5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -9.69% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -17.61% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -25.00% | +5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.54% | -40.81% | +11.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.98% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -11.61% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.61% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности C030.DE и SXRY.DE
Текущая волатильность для Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist (C030.DE) составляет 3.08%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что C030.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C030.DE | SXRY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 3.90% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 12.78% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.34% | 15.89% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 18.29% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 19.65% | -3.91% |
Сравнение комиссий C030.DE и SXRY.DE
C030.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SXRY.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C030.DE и SXRY.DE
Дивидендная доходность C030.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как SXRY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C030.DE Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 1.19% | 1.32% | 1.52% | 2.68% | 2.21% | 1.70% | 2.04% | 2.37% | 2.78% | 2.76% |
SXRY.DE iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
C030.DE and SXRY.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C030.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C030.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for SXRY.DE.
C030.DE tracks Dow Jones Switzerland Titans 30, while SXRY.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.25% for C030.DE and 0.33% for SXRY.DE.
Подберите оптимальное распределение для C030.DE и SXRY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор