Сравнение C024.DE с CHIN.DE
C024.DE (Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist) and CHIN.DE (KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD) are both China Equities funds - C024.DE tracks the MSCI China A while CHIN.DE tracks the S&P China 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, C024.DE returned 39.67% vs 26.49% for CHIN.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. C024.DE charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for CHIN.DE.
Доходность
Сравнение доходности C024.DE и CHIN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C024.DE показывает доходность 12.05%, что значительно выше, чем у CHIN.DE с доходностью 6.22%.
C024.DE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 12.05%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 39.67%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 7.12%
CHIN.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам C024.DE и CHIN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
C024.DE Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist | 12.05% | 14.97% | 22.87% | -6.07% |
CHIN.DE KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD | 6.22% | 16.60% | 23.10% | -6.61% |
Correlation
The correlation between C024.DE and CHIN.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between C024.DE and CHIN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C024.DE vs. CHIN.DE — Ранг доходности на риск
C024.DE
CHIN.DE
Сравнение C024.DE c CHIN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE) и KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C024.DE | CHIN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.28 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.94 | 3.02 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.19 | 8.15 | +10.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C024.DE | CHIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.57 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.64 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок C024.DE и CHIN.DE
Максимальная просадка C024.DE за все время составила -49.68%, что больше максимальной просадки CHIN.DE в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C024.DE и CHIN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C024.DE | CHIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.68% | -22.95% | -26.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -8.84% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -3.48% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.80% | -7.69% | -17.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 3.29% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности C024.DE и CHIN.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE) составляет 5.71%, в то время как у KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что C024.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C024.DE | CHIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 6.18% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 12.00% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 17.09% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 22.41% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 22.41% | +1.93% |
Сравнение комиссий C024.DE и CHIN.DE
C024.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CHIN.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C024.DE и CHIN.DE
Дивидендная доходность C024.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как CHIN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C024.DE Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist | 1.69% | 1.89% | 2.19% | 1.98% | 1.34% | 1.23% | 1.42% | 1.88% | 2.49% |
CHIN.DE KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
C024.DE and CHIN.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C024.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C024.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for CHIN.DE.
C024.DE tracks MSCI China A, while CHIN.DE tracks S&P China 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and KraneShares. Their fees differ too: 0.25% for C024.DE and 0.55% for CHIN.DE.
Подберите оптимальное распределение для C024.DE и CHIN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор