Сравнение C007.DE с EUPE.DE
C007.DE (Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist) and EUPE.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)) are both Europe Equities funds - C007.DE tracks the MDAX® ESG+ while EUPE.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, C007.DE returned 4.38%/yr vs 8.97%/yr for EUPE.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. C007.DE charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for EUPE.DE.
Доходность
Сравнение доходности C007.DE и EUPE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C007.DE показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у EUPE.DE с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции C007.DE уступали акциям EUPE.DE по среднегодовой доходности: 4.38% против 8.97% соответственно.
C007.DE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- 4.38%
EUPE.DE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- 24.47%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам C007.DE и EUPE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C007.DE Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist | 7.27% | 17.62% | -6.09% | 8.74% | -28.15% | 13.79% | 8.23% | 30.77% | -18.28% | 17.54% |
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 15.44% | 12.45% | 2.14% | 12.84% | -6.14% | 25.64% | 2.80% | 24.48% | -7.47% | 5.56% |
Correlation
The correlation between C007.DE and EUPE.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2015 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between C007.DE and EUPE.DE has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C007.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск
C007.DE
EUPE.DE
Сравнение C007.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist (C007.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C007.DE | EUPE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 4.19 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 11.50 | -9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C007.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 2.17 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.65 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.60 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.46 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок C007.DE и EUPE.DE
Максимальная просадка C007.DE за все время составила -39.51%, что больше максимальной просадки EUPE.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C007.DE и EUPE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C007.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.51% | -32.64% | -6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -5.82% | -5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.64% | -15.63% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.33% | -15.63% | -23.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | -32.64% | -6.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -3.04% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -4.95% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 2.13% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности C007.DE и EUPE.DE
Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist (C007.DE) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что C007.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C007.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.64% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 8.56% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 11.27% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 13.17% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 14.99% | +3.57% |
Сравнение комиссий C007.DE и EUPE.DE
C007.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EUPE.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C007.DE и EUPE.DE
Дивидендная доходность C007.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как EUPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C007.DE Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist | 1.58% | 1.70% | 1.69% | 1.86% | 1.76% | 0.60% | 0.79% | 1.57% | 2.31% | 2.13% |
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
C007.DE and EUPE.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C007.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C007.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for EUPE.DE.
C007.DE tracks MDAX® ESG+, while EUPE.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. They also come from different issuers: Amundi and Natixis. Their fees differ too: 0.30% for C007.DE and 0.65% for EUPE.DE.
Подберите оптимальное распределение для C007.DE и EUPE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор