Сравнение C007.DE с DEAM.DE
C007.DE (Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist) and DEAM.DE (Invesco MDAX UCITS ETF A) are both Europe Equities funds - C007.DE tracks the MDAX® ESG+ while DEAM.DE tracks the MDAX®. Both are passively managed. Over the past 5 years, C007.DE returned -0.66%/yr vs -0.95%/yr for DEAM.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. C007.DE charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for DEAM.DE.
Доходность
Сравнение доходности C007.DE и DEAM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C007.DE показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у DEAM.DE с доходностью 6.73%.
C007.DE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- 4.38%
DEAM.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам C007.DE и DEAM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C007.DE Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist | 7.27% | 17.62% | -6.09% | 8.74% | -28.15% | 13.79% | 8.23% | 15.30% |
DEAM.DE Invesco MDAX UCITS ETF A | 6.73% | 19.33% | -6.03% | 7.33% | -28.80% | 13.67% | 8.05% | 15.51% |
Correlation
The correlation between C007.DE and DEAM.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between C007.DE and DEAM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C007.DE vs. DEAM.DE — Ранг доходности на риск
C007.DE
DEAM.DE
Сравнение C007.DE c DEAM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist (C007.DE) и Invesco MDAX UCITS ETF A (DEAM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C007.DE | DEAM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.06 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.36 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 0.98 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C007.DE | DEAM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.28 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.05 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.18 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок C007.DE и DEAM.DE
Максимальная просадка C007.DE за все время составила -39.51%, примерно равная максимальной просадке DEAM.DE в -40.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C007.DE и DEAM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C007.DE | DEAM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.51% | -40.04% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -14.47% | +3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.64% | -18.48% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.33% | -40.04% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -11.42% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -16.30% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 5.26% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности C007.DE и DEAM.DE
Текущая волатильность для Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist (C007.DE) составляет 4.72%, в то время как у Invesco MDAX UCITS ETF A (DEAM.DE) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что C007.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEAM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C007.DE | DEAM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 5.08% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 15.33% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 18.59% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 19.26% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 19.61% | -1.05% |
Сравнение комиссий C007.DE и DEAM.DE
C007.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DEAM.DE в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C007.DE и DEAM.DE
Дивидендная доходность C007.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как DEAM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C007.DE Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist | 1.58% | 1.70% | 1.69% | 1.86% | 1.76% | 0.60% | 0.79% | 1.57% | 2.31% | 2.13% |
DEAM.DE Invesco MDAX UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
C007.DE and DEAM.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEAM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEAM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for C007.DE.
C007.DE tracks MDAX® ESG+, while DEAM.DE tracks MDAX®. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for C007.DE and 0.19% for DEAM.DE.
Подберите оптимальное распределение для C007.DE и DEAM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор