PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение C007.DE с DEAM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности C007.DE и DEAM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist (C007.DE) и Invesco MDAX UCITS ETF A (DEAM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, C007.DE показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у DEAM.DE с доходностью 6.73%.


C007.DE

1 день
0.48%
1 месяц
0.80%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.93%
1 год
8.46%
3 года*
5.69%
5 лет*
-0.66%
10 лет*
4.38%

DEAM.DE

1 день
0.22%
1 месяц
3.05%
С начала года
6.73%
6 месяцев
10.12%
1 год
4.93%
3 года*
6.11%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C007.DE и DEAM.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
C007.DE
Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist
7.27%17.62%-6.09%8.74%-28.15%13.79%8.23%15.30%
DEAM.DE
Invesco MDAX UCITS ETF A
6.73%19.33%-6.03%7.33%-28.80%13.67%8.05%15.51%

Correlation

The correlation between C007.DE and DEAM.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.95

The correlation between C007.DE and DEAM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist

Invesco MDAX UCITS ETF A

Доходность на риск

C007.DE vs. DEAM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

C007.DE
Ранг доходности на риск C007.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C007.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C007.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C007.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C007.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C007.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина

DEAM.DE
Ранг доходности на риск DEAM.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEAM.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEAM.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEAM.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEAM.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEAM.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C007.DE c DEAM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist (C007.DE) и Invesco MDAX UCITS ETF A (DEAM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


C007.DEDEAM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

0.36

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.72

0.98

+0.74

C007.DE vs. DEAM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C007.DE на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа DEAM.DE равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C007.DE и DEAM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


C007.DEDEAM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.28

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.05

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.18

+0.11

Просадки

Сравнение просадок C007.DE и DEAM.DE

Максимальная просадка C007.DE за все время составила -39.51%, примерно равная максимальной просадке DEAM.DE в -40.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C007.DE и DEAM.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


C007.DEDEAM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.51%

-40.04%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-14.47%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

-18.48%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.33%

-40.04%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-11.42%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-16.30%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

5.26%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности C007.DE и DEAM.DE

Текущая волатильность для Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist (C007.DE) составляет 4.72%, в то время как у Invesco MDAX UCITS ETF A (DEAM.DE) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что C007.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEAM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


C007.DEDEAM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.08%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

15.33%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

18.59%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

19.26%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

19.61%

-1.05%

Сравнение комиссий C007.DE и DEAM.DE

C007.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DEAM.DE в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов C007.DE и DEAM.DE

Дивидендная доходность C007.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как DEAM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
C007.DE
Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist
1.58%1.70%1.69%1.86%1.76%0.60%0.79%1.57%2.31%2.13%
DEAM.DE
Invesco MDAX UCITS ETF A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


C007.DE and DEAM.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DEAM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DEAM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for C007.DE.

C007.DE tracks MDAX® ESG+, while DEAM.DE tracks MDAX®. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for C007.DE and 0.19% for DEAM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C007.DE и DEAM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор