Сравнение C007.DE с DAX
C007.DE (Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist) and DAX (Global X DAX Germany ETF) are both Europe Equities funds - C007.DE tracks the MDAX® ESG+ while DAX tracks the DAX Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, C007.DE returned 4.38%/yr vs 8.43%/yr for DAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. C007.DE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for DAX.
Доходность
Сравнение доходности C007.DE и DAX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
C007.DE торгуется в EUR, в то время как DAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DAX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, C007.DE показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции C007.DE уступали акциям DAX по среднегодовой доходности: 4.38% против 8.43% соответственно.
C007.DE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- 4.38%
DAX
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 0.77%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 8.43%
Сравнение доходности по годам C007.DE и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C007.DE Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist | 7.27% | 17.62% | -6.09% | 8.74% | -28.15% | 13.79% | 8.23% | 30.77% | -18.28% | 17.54% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -0.03% | 22.50% | 17.84% | 19.91% | -13.42% | 15.78% | 3.02% | 24.87% | -19.30% | 12.47% |
Correlation
The correlation between C007.DE and DAX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2014 г. | 0.65 |
The correlation between C007.DE and DAX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C007.DE vs. DAX — Ранг доходности на риск
C007.DE
DAX
Сравнение C007.DE c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist (C007.DE) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C007.DE | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.06 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 0.19 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C007.DE | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.05 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.50 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.43 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.41 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок C007.DE и DAX
Максимальная просадка C007.DE за все время составила -39.51%, примерно равная максимальной просадке DAX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C007.DE и DAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C007.DE | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.51% | -39.14% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -13.10% | +2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.64% | -16.09% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.33% | -26.71% | -12.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | -39.14% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -4.02% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -7.88% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 4.19% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности C007.DE и DAX
Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist (C007.DE) и Global X DAX Germany ETF (DAX) имеют волатильность 4.72% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C007.DE | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.83% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 12.89% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 16.09% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 17.40% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 19.49% | -0.93% |
Сравнение комиссий C007.DE и DAX
C007.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C007.DE и DAX
Дивидендная доходность C007.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности DAX в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C007.DE Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist | 1.58% | 1.70% | 1.69% | 1.86% | 1.76% | 0.60% | 0.79% | 1.57% | 2.31% | 2.13% | 0.00% | 0.00% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.50% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
C007.DE and DAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DAX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for C007.DE.
C007.DE tracks MDAX® ESG+, while DAX tracks DAX Index. They also come from different issuers: Amundi and Global X. Their fees differ too: 0.30% for C007.DE and 0.20% for DAX.
Подберите оптимальное распределение для C007.DE и DAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор