Сравнение C006.DE с ZPRL.DE
C006.DE (Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist) and ZPRL.DE (SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF) are both Europe Equities funds - C006.DE tracks the F.A.Z. while ZPRL.DE tracks the EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Both are passively managed. Over the past 10 years, C006.DE returned 7.23%/yr vs 7.17%/yr for ZPRL.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. C006.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for ZPRL.DE.
Доходность
Сравнение доходности C006.DE и ZPRL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C006.DE показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у ZPRL.DE с доходностью 10.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции C006.DE имеют среднегодовую доходность 7.23%, а акции ZPRL.DE немного отстают с 7.17%.
C006.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -1.22%
- С начала года
- 1.44%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 7.23%
ZPRL.DE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 10.26%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам C006.DE и ZPRL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C006.DE Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist | 1.44% | 20.80% | 13.47% | 16.42% | -17.90% | 15.42% | 1.27% | 23.17% | -18.71% | 14.75% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 10.26% | 18.39% | 7.42% | 12.34% | -14.65% | 17.34% | -5.26% | 22.07% | -8.17% | 15.38% |
Correlation
The correlation between C006.DE and ZPRL.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2014 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between C006.DE and ZPRL.DE has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C006.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск
C006.DE
ZPRL.DE
Сравнение C006.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist (C006.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C006.DE | ZPRL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.64 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 4.75 | -4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C006.DE и ZPRL.DE
Максимальная просадка C006.DE за все время составила -39.96%, что больше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C006.DE и ZPRL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C006.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.96% | -35.34% | -4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -7.74% | -3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.77% | -9.36% | -6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -23.37% | -7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.96% | -35.34% | -4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | 0.00% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -5.32% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.67% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности C006.DE и ZPRL.DE
Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist (C006.DE) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что C006.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C006.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 2.78% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 8.49% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 9.87% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 11.97% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 13.38% | +3.99% |
Сравнение комиссий C006.DE и ZPRL.DE
C006.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZPRL.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C006.DE и ZPRL.DE
Дивидендная доходность C006.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как ZPRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C006.DE Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist | 1.99% | 2.01% | 2.38% | 3.75% | 3.04% | 1.59% | 2.06% | 2.41% | 2.88% | 0.09% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
C006.DE and ZPRL.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C006.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C006.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRL.DE.
C006.DE tracks F.A.Z., while ZPRL.DE tracks EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.15% for C006.DE and 0.30% for ZPRL.DE.
Подберите оптимальное распределение для C006.DE и ZPRL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор