Сравнение C001.DE с IBCJ.DE
C001.DE (Amundi DAX UCITS ETF Dist) and IBCJ.DE (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) are both Europe Equities funds - C001.DE tracks the DAX® while IBCJ.DE tracks the MSCI Poland. Both are passively managed. Over the past 10 years, C001.DE returned 8.91%/yr vs 9.17%/yr for IBCJ.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. C001.DE charges 0.08%/yr vs 0.74%/yr for IBCJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности C001.DE и IBCJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C001.DE показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у IBCJ.DE с доходностью 16.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции C001.DE имеют среднегодовую доходность 8.91%, а акции IBCJ.DE немного впереди с 9.17%.
C001.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 8.91%
IBCJ.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 16.30%
- 6 месяцев
- 26.50%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам C001.DE и IBCJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C001.DE Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.38% | 22.63% | 18.38% | 19.46% | -12.82% | 15.35% | 3.10% | 24.61% | -18.48% | 12.20% |
IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 16.30% | 53.66% | -0.42% | 43.86% | -21.74% | 14.34% | -18.69% | -3.73% | -9.07% | 35.59% |
Correlation
The correlation between C001.DE and IBCJ.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г. | 0.57 |
The correlation between C001.DE and IBCJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C001.DE vs. IBCJ.DE — Ранг доходности на риск
C001.DE
IBCJ.DE
Сравнение C001.DE c IBCJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi DAX UCITS ETF Dist (C001.DE) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C001.DE | IBCJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 3.90 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 9.60 | -9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C001.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.65 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.36 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.15 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок C001.DE и IBCJ.DE
Максимальная просадка C001.DE за все время составила -41.60%, что меньше максимальной просадки IBCJ.DE в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C001.DE и IBCJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C001.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.60% | -56.11% | +14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -9.96% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.88% | -18.47% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -47.31% | +20.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.62% | -56.11% | +17.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -1.16% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -19.38% | +11.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 4.05% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности C001.DE и IBCJ.DE
Текущая волатильность для Amundi DAX UCITS ETF Dist (C001.DE) составляет 5.16%, в то время как у iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что C001.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C001.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 7.13% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 17.61% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 23.48% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 26.72% | -9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 25.15% | -6.91% |
Сравнение комиссий C001.DE и IBCJ.DE
C001.DE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IBCJ.DE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C001.DE и IBCJ.DE
Дивидендная доходность C001.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как IBCJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C001.DE Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.99% | 2.02% | 2.17% | 3.04% | 2.72% | 1.91% | 2.36% | 2.52% | 3.10% | 2.72% |
IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
C001.DE and IBCJ.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C001.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C001.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.74% for IBCJ.DE.
C001.DE tracks DAX®, while IBCJ.DE tracks MSCI Poland. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.08% for C001.DE and 0.74% for IBCJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для C001.DE и IBCJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор