PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BYDDF с FLMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BYDDF с FLMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BYDDF (BYD Company Limited) is a stock, while FLMX (Franklin FTSE Mexico ETF) is Latin America Equities fund tracking the FTSE Mexico RIC Capped Index. Over the past 5 years, BYDDF returned 6.44%/yr vs 12.78%/yr for FLMX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BYDDF и FLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BYD Company Limited (BYDDF) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYDDF показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у FLMX с доходностью 10.44%.

BYDDF

1 день
3.64%
1 месяц
8.48%
6 месяцев
-10.19%
С начала года
-4.92%
1 год
-26.38%
3 года*
2.29%
5 лет*
6.44%
10 лет*
18.84%

FLMX

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.37%
6 месяцев
4.20%
С начала года
10.44%
1 год
30.43%
3 года*
9.30%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYDDF и FLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BYDDF
BYD Company Limited		-4.92%11.38%24.71%13.22%-27.71%28.77%432.27%-21.10%-27.99%2.81%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		10.44%53.62%-28.45%39.35%2.40%19.58%-3.50%12.13%-13.32%-0.96%

Correlation

The correlation between BYDDF and FLMX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BYD Company Limited

Franklin FTSE Mexico ETF

Часто сравнивают с BYDDF:
BYDDF с BYDDYBYDDF с NIOBYDDF с XIACYBYDDF с TSLABYDDF с NVDABYDDF с GELYYBYDDF с TM
Часто сравнивают с FLMX:
FLMX с EWWFLMX с MEXXFLMX с AAAFLMX с VOOFLMX с QQQFLMX с SCHDFLMX с SPY

Доходность на риск

BYDDF vs. FLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYDDF
Ранг доходности на риск BYDDF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYDDF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYDDF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYDDF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYDDF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYDDF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYDDF c FLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Company Limited (BYDDF) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BYDDFFLMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.41

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
2.03

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.25

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.16

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

7.09

-8.09

BYDDF vs. FLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYDDF на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа FLMX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYDDF и FLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BYDDF и FLMX

Максимальная просадка BYDDF за все время составила -86.78%, что больше максимальной просадки FLMX в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDDF и FLMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYDDFFLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.78%

-50.05%

-36.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.86%

-14.18%

-31.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.26%

-31.72%

-19.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.26%

-31.72%

-19.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.48%

-6.12%

-33.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.98%

-11.96%

-29.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.26%

4.30%

+21.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BYDDF и FLMX

BYD Company Limited (BYDDF) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что BYDDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYDDFFLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

5.31%

+7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.24%

18.25%

+9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.04%

21.77%

+15.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.38%

22.08%

+23.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.15%

24.63%

+22.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYDDF и FLMX

Дивидендная доходность BYDDF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности FLMX в 3.87%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BYDDF
BYD Company Limited		0.45%6.04%1.28%0.58%0.07%0.07%0.03%0.58%0.00%2.03%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		3.87%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%

Часто задаваемые вопросы

BYDDF and FLMX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYDDF has higher volatility (13.14%) compared to FLMX (5.31%). In terms of maximum drawdown, BYDDF dropped -86.78% vs FLMX's -50.05%.

FLMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYDDF и FLMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор