Сравнение BYBG.L с SPXS.L
BYBG.L (Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - BYBG.L tracks the S&P 500 Buyback NTR while SPXS.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BYBG.L returned 12.62%/yr vs -27.66%/yr for SPXS.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BYBG.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности BYBG.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BYBG.L торгуется в GBp, в то время как SPXS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BYBG.L показывает доходность 9.26%, а SPXS.L немного ниже – 9.10%. За последние 10 лет акции BYBG.L превзошли акции SPXS.L по среднегодовой доходности: 12.62% против -27.66% соответственно.
BYBG.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 6.44%
- С начала года
- 9.26%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 12.62%
SPXS.L
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 7.38%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.51%
- 5 лет*
- -54.83%
- 10 лет*
- -27.66%
Сравнение доходности по годам BYBG.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYBG.L Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD | 9.26% | 9.41% | 15.83% | 9.58% | -1.29% | 35.95% | 1.99% | 26.54% | -3.60% | 10.09% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 9.10% | -98.91% | 27.76% | 20.65% | -8.84% | 30.87% | 14.43% | 25.88% | 0.43% | 11.11% |
Correlation
The correlation between BYBG.L and SPXS.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2015 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between BYBG.L and SPXS.L has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYBG.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
BYBG.L
SPXS.L
Сравнение BYBG.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYBG.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.51 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | -1.00 | +4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | -1.22 | +11.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYBG.L и SPXS.L
Максимальная просадка BYBG.L за все время составила -45.82%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYBG.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYBG.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.82% | -99.07% | +53.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -99.07% | +94.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -99.07% | +78.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -99.07% | +78.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.57% | -99.07% | +63.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -98.93% | +98.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -7.36% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 80.83% | -79.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYBG.L и SPXS.L
Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что BYBG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYBG.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 3.15% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 9.34% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 99.46% | -88.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 46.94% | -31.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 35.32% | -17.47% |
Сравнение комиссий BYBG.L и SPXS.L
BYBG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYBG.L и SPXS.L
Ни BYBG.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BYBG.L and SPXS.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for BYBG.L.
BYBG.L tracks S&P 500 Buyback NTR, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for BYBG.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для BYBG.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор