Сравнение BXMX с RYSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и Rydex S&P 500 Fund (RYSOX).
BXMX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2004 г.. RYSOX - это пассивный фонд от Rydex Funds, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BXMX и RYSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BXMX и RYSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | -8.03% | 13.74% | 17.26% | 9.10% | -7.18% | 20.83% | 1.11% | 22.22% | -9.06% | 19.76% |
RYSOX Rydex S&P 500 Fund | -4.62% | 15.93% | 22.98% | 24.15% | -19.47% | 26.68% | 16.25% | 29.15% | -6.01% | 19.53% |
Доходность по периодам
С начала года, BXMX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у RYSOX с доходностью -4.62%. За последние 10 лет акции BXMX уступали акциям RYSOX по среднегодовой доходности: 8.03% против 12.15% соответственно.
BXMX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 8.03%
RYSOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BXMX и RYSOX
BXMX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии RYSOX в 1.56%.
Доходность на риск
BXMX vs. RYSOX — Ранг доходности на риск
BXMX
RYSOX
Сравнение BXMX c RYSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и Rydex S&P 500 Fund (RYSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXMX | RYSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.88 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.36 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.37 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 6.46 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXMX | RYSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.88 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.67 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между BXMX и RYSOX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMX и RYSOX
Дивидендная доходность BXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности RYSOX в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 8.22% | 7.41% | 7.02% | 7.37% | 7.48% | 5.87% | 6.81% | 6.76% | 8.12% | 6.41% | 7.33% | 7.42% |
RYSOX Rydex S&P 500 Fund | 2.77% | 2.65% | 1.08% | 0.60% | 1.17% | 1.25% | 13.42% | 0.93% | 1.69% | 4.56% | 0.84% | 4.01% |
Просадки
Сравнение просадок BXMX и RYSOX
Максимальная просадка BXMX за все время составила -49.53%, что меньше максимальной просадки RYSOX в -55.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMX и RYSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BXMX | RYSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -55.24% | +5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -12.14% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -25.45% | +7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -34.05% | -4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -6.41% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -8.33% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.58% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMX и RYSOX
Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) составляет 4.26%, в то время как у Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что BXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BXMX | RYSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 5.32% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 9.52% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 18.32% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 16.92% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 18.07% | -0.63% |