PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BXMX с BSPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BXMX с BSPPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX).

BXMX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2004 г.. BSPPX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 6 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BXMX и BSPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BXMX и BSPPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BXMX
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund		-8.03%13.74%17.26%9.10%-7.18%20.83%1.11%22.22%-14.39%
BSPPX
iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares		-4.62%17.46%24.54%25.85%-18.40%28.23%18.05%31.02%-13.57%

Доходность по периодам

С начала года, BXMX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у BSPPX с доходностью -4.62%.

BXMX

1 день
-2.07%
1 месяц
-7.78%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-4.96%
1 год
8.88%
3 года*
9.29%
5 лет*
7.43%
10 лет*
8.03%

BSPPX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-2.54%
1 год
16.68%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund

iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares

Часто сравнивают с BXMX:
BXMX с USGBXMX с BSPIXBXMX с PLFIXBXMX с JEPIBXMX с SPYBXMX с USPRXBXMX с ENHNX
Часто сравнивают с BSPPX:
BSPPX с BDOKXBSPPX с BSPIXBSPPX с MDIIXBSPPX с BKIPXBSPPX с BSPGXBSPPX с BRGKXBSPPX с BDBKX

Сравнение комиссий BXMX и BSPPX

BXMX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BSPPX в 0.35%.

BXMX
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BSPPX
iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares

Доходность на риск

BXMX vs. BSPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BXMX
Ранг доходности на риск BXMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXMX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BSPPX
Ранг доходности на риск BSPPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPPX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPPX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXMX c BSPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BXMXBSPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.94

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.45

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.47

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

7.01

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BXMX vs. BSPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BXMX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа BSPPX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXMX и BSPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BXMXBSPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.94

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.64

-0.29

Корреляция

Корреляция между BXMX и BSPPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXMX и BSPPX

Дивидендная доходность BXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности BSPPX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXMX
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund		8.22%7.41%7.02%7.37%7.48%5.87%6.81%6.76%8.12%6.41%7.33%7.42%
BSPPX
iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares		1.31%1.43%1.12%1.22%1.67%1.53%1.38%1.70%1.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BXMX и BSPPX

Максимальная просадка BXMX за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки BSPPX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMX и BSPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BXMXBSPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-33.76%

-15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-12.11%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-24.70%

+6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-6.49%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-5.32%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.54%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BXMX и BSPPX

Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) составляет 4.26%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что BXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BXMXBSPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

5.22%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

9.46%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

18.22%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

16.88%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

19.88%

-2.44%