Сравнение BX с CEMR.DE
BX (Blackstone Inc.) is a stock, while CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) is Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index. Over the past 10 years, BX returned 22.59%/yr vs 12.44%/yr for CEMR.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BX и CEMR.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BX торгуется в USD, в то время как CEMR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEMR.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BX показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у CEMR.DE с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции BX превзошли акции CEMR.DE по среднегодовой доходности: 22.59% против 12.44% соответственно.
BX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- -18.67%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 22.59%
CEMR.DE
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам BX и CEMR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | -18.67% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
CEMR.DE iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 7.45% | 43.66% | 13.16% | 16.33% | -19.98% | 12.49% | 21.67% | 28.77% | -14.87% | 27.32% |
Correlation
The correlation between BX and CEMR.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BX vs. CEMR.DE — Ранг доходности на риск
BX
CEMR.DE
Сравнение BX c CEMR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BX | CEMR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.52 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 5.40 | -5.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BX и CEMR.DE
Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки CEMR.DE в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и CEMR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BX | CEMR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -35.49% | -52.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.76% | -13.54% | -31.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.50% | -14.59% | -31.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | -35.49% | -13.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.29% | -35.49% | -13.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.07% | -1.63% | -33.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.39% | -7.39% | -19.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 3.82% | +20.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BX и CEMR.DE
Blackstone Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BX | CEMR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 5.46% | +7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.51% | 16.51% | +12.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.98% | 19.13% | +15.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.41% | 19.16% | +20.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.79% | 18.40% | +17.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и CEMR.DE
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как CEMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.05% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
CEMR.DE iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BX and CEMR.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BX и CEMR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор