PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWTG с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWTG с PSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWTG (Brendan Wood TopGun ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BWTG returned 17.15% vs 15.59% for PSCX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BWTG charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.

Доходность

Сравнение доходности BWTG и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWTG показывает доходность 6.01%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.25%.

BWTG

1 день
0.28%
1 месяц
4.09%
С начала года
6.01%
6 месяцев
5.76%
1 год
17.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.14%
1 месяц
1.81%
С начала года
5.25%
6 месяцев
6.09%
1 год
15.59%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWTG и PSCX

2026 (YTD)202520242023
BWTG
Brendan Wood TopGun ETF		6.01%16.45%20.68%12.60%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.25%12.08%13.27%4.31%

Correlation

The correlation between BWTG and PSCX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.80

The correlation between BWTG and PSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BWTG и PSCX

Секторы
BWTG
PSCX

Технологии

26.8%
33.2%

Финансовые услуги

22.4%
12.5%

Промышленность

14.9%
8.4%

Недвижимость

12.0%
2.0%

Здравоохранение

6.8%
9.6%

Коммуникационные услуги

4.6%
10.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.4%

Потребительский циклический сектор

4.3%
10.0%

Коммунальные услуги

3.6%
2.6%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Энергетика

-

4.2%

Технологии

BWTG
26.8%
PSCX
33.2%

Финансовые услуги

BWTG
22.4%
PSCX
12.5%

Промышленность

BWTG
14.9%
PSCX
8.4%

Недвижимость

BWTG
12.0%
PSCX
2.0%

Здравоохранение

BWTG
6.8%
PSCX
9.6%

Коммуникационные услуги

BWTG
4.6%
PSCX
10.3%

Потребительский защитный сектор

BWTG
4.3%
PSCX
5.4%

Потребительский циклический сектор

BWTG
4.3%
PSCX
10.0%

Коммунальные услуги

BWTG
3.6%
PSCX
2.6%

Сырьевые материалы

BWTG

-

PSCX
1.9%

Энергетика

BWTG

-

PSCX
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brendan Wood TopGun ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с BWTG:
BWTG с BSJOBWTG с VXC.TOBWTG с SPYBWTG с spmoBWTG с SPMOBWTG с GDXJBWTG с BLCR
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с QDPL

Доходность на риск

BWTG vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWTG
Ранг доходности на риск BWTG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWTG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWTG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWTG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWTG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWTG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWTG c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWTGPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.84

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
4.25

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.58

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.72

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

19.07

-11.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWTG vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWTG на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWTG и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWTGPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.84

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

1.28

+0.34

Просадки

Сравнение просадок BWTG и PSCX

Максимальная просадка BWTG за все время составила -13.18%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWTG и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWTGPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.18%

-10.20%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-4.20%

-5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-1.86%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

0.82%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BWTG и PSCX

Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что BWTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWTGPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

0.86%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

4.21%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

5.52%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

7.07%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

6.96%

+7.00%

Сравнение комиссий BWTG и PSCX

BWTG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PSCX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWTG и PSCX

Дивидендная доходность BWTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BWTG
Brendan Wood TopGun ETF		0.33%0.35%0.25%0.19%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BWTG and PSCX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWTG has higher volatility (4.13%) compared to PSCX (0.86%). In terms of maximum drawdown, BWTG dropped -13.18% vs PSCX's -10.20%.

On 1-year performance, BWTG leads with 17.15% vs 15.59% for PSCX. On fees, PSCX is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BWTG has performed better with a 17.15% return vs 15.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BWTG.

BWTG has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: Brendan Wood and Pacer. Their fees differ too: 0.95% for BWTG and 0.75% for PSCX.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWTG и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор