PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWTG с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWTG с IUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWTG (Brendan Wood TopGun ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BWTG is actively managed, while IUS is passively managed. Over the past year, BWTG returned 17.15% vs 34.28% for IUS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BWTG charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности BWTG и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWTG показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 16.26%.

BWTG

1 день
0.28%
1 месяц
4.09%
С начала года
6.01%
6 месяцев
5.76%
1 год
17.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.37%
С начала года
16.26%
6 месяцев
16.49%
1 год
34.28%
3 года*
21.21%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWTG и IUS

2026 (YTD)202520242023
BWTG
Brendan Wood TopGun ETF		6.01%16.45%20.68%12.60%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		16.26%16.94%16.51%9.95%

Correlation

The correlation between BWTG and IUS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.82

The correlation between BWTG and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BWTG и IUS

Секторы
BWTG
IUS

Технологии

26.8%
22.4%

Финансовые услуги

22.4%
6.8%

Промышленность

14.9%
9.7%

Недвижимость

12.0%
0.5%

Здравоохранение

6.8%
12.8%

Коммуникационные услуги

4.6%
14.7%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.4%

Потребительский циклический сектор

4.3%
10.7%

Коммунальные услуги

3.6%
1.0%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Энергетика

-

10.9%

Технологии

BWTG
26.8%
IUS
22.4%

Финансовые услуги

BWTG
22.4%
IUS
6.8%

Промышленность

BWTG
14.9%
IUS
9.7%

Недвижимость

BWTG
12.0%
IUS
0.5%

Здравоохранение

BWTG
6.8%
IUS
12.8%

Коммуникационные услуги

BWTG
4.6%
IUS
14.7%

Потребительский защитный сектор

BWTG
4.3%
IUS
7.4%

Потребительский циклический сектор

BWTG
4.3%
IUS
10.7%

Коммунальные услуги

BWTG
3.6%
IUS
1.0%

Сырьевые материалы

BWTG

-

IUS
3.3%

Энергетика

BWTG

-

IUS
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brendan Wood TopGun ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с BWTG:
BWTG с BSJOBWTG с VXC.TOBWTG с SPYBWTG с spmoBWTG с SPMOBWTG с GDXJBWTG с BLCR
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

BWTG vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWTG
Ранг доходности на риск BWTG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWTG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWTG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWTG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWTG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWTG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWTG c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWTGIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
3.36

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
4.65

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.61

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

5.60

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

23.98

-16.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWTG vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWTG на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWTG и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWTGIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

3.36

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.86

+0.76

Просадки

Сравнение просадок BWTG и IUS

Максимальная просадка BWTG за все время составила -13.18%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWTG и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWTGIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.18%

-34.67%

+21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-6.15%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-3.86%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.43%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BWTG и IUS

Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что BWTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWTGIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

2.39%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

7.42%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

10.26%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

15.00%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

18.04%

-4.08%

Сравнение комиссий BWTG и IUS

BWTG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWTG и IUS

Дивидендная доходность BWTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BWTG
Brendan Wood TopGun ETF		0.33%0.35%0.25%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Часто задаваемые вопросы

BWTG and IUS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWTG has higher volatility (4.13%) compared to IUS (2.39%). In terms of maximum drawdown, BWTG dropped -13.18% vs IUS's -34.67%.

On 1-year performance, IUS leads with 34.28% vs 17.15% for BWTG. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IUS has performed better with a 34.28% return vs 17.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BWTG.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.33% for BWTG.

They also come from different issuers: Brendan Wood and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for BWTG and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWTG и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор