PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWTG с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWTG с DFND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWTG (Brendan Wood TopGun ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BWTG is actively managed, while DFND is passively managed. Over the past year, BWTG returned 17.15% vs 1.01% for DFND. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BWTG charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности BWTG и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BWTG

1 день
0.28%
1 месяц
4.09%
С начала года
6.01%
6 месяцев
5.76%
1 год
17.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.06%
1 год
1.01%
3 года*
8.09%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWTG и DFND

2026 (YTD)202520242023
BWTG
Brendan Wood TopGun ETF		6.01%16.45%20.68%12.60%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%-1.00%

Correlation

The correlation between BWTG and DFND is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.15

Сравнение распределения секторов BWTG и DFND

Секторы
BWTG
DFND

Технологии

26.8%
24.8%

Финансовые услуги

22.4%
18.2%

Промышленность

14.9%
17.1%

Недвижимость

12.0%
2.0%

Здравоохранение

6.8%
10.7%

Коммуникационные услуги

4.6%
0.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.2%

Потребительский циклический сектор

4.3%
3.5%

Коммунальные услуги

3.6%

-

Сырьевые материалы

-

4.3%

Энергетика

-

1.7%

Технологии

BWTG
26.8%
DFND
24.8%

Финансовые услуги

BWTG
22.4%
DFND
18.2%

Промышленность

BWTG
14.9%
DFND
17.1%

Недвижимость

BWTG
12.0%
DFND
2.0%

Здравоохранение

BWTG
6.8%
DFND
10.7%

Коммуникационные услуги

BWTG
4.6%
DFND
0.8%

Потребительский защитный сектор

BWTG
4.3%
DFND
4.2%

Потребительский циклический сектор

BWTG
4.3%
DFND
3.5%

Коммунальные услуги

BWTG
3.6%
DFND

-

Сырьевые материалы

BWTG

-

DFND
4.3%

Энергетика

BWTG

-

DFND
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brendan Wood TopGun ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с BWTG:
BWTG с BSJOBWTG с VXC.TOBWTG с SPYBWTG с spmoBWTG с SPMOBWTG с GDXJBWTG с BLCR
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

BWTG vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWTG
Ранг доходности на риск BWTG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWTG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWTG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWTG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWTG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWTG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWTG c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWTGDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
0.11

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
0.24

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.04

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

0.35

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

0.64

+7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWTG vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWTG на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWTG и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWTGDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.11

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.36

+1.26

Просадки

Сравнение просадок BWTG и DFND

Максимальная просадка BWTG за все время составила -13.18%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWTG и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWTGDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.18%

-22.65%

+9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-3.44%

-6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.69%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-5.70%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.71%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BWTG и DFND

Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BWTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWTGDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

0.00%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

6.13%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

10.92%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

22.45%

-8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

19.08%

-5.12%

Сравнение комиссий BWTG и DFND

BWTG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWTG и DFND

Дивидендная доходность BWTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BWTG
Brendan Wood TopGun ETF		0.33%0.35%0.25%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%

Часто задаваемые вопросы

BWTG and DFND have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWTG has higher volatility (4.13%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, BWTG dropped -13.18% vs DFND's -22.65%.

On 1-year performance, BWTG leads with 17.15% vs 1.01% for DFND. On fees, BWTG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BWTG has performed better with a 17.15% return vs 1.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BWTG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

DFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.33% for BWTG.

They also come from different issuers: Brendan Wood and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.95% for BWTG and 1.50% for DFND.

BWTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWTG и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор