PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWG с JHFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWG с JHFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BWG (BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund) and JHFIX (John Hancock Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 10 years, BWG returned 5.11%/yr vs 2.17%/yr for JHFIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BWG charges 2.66%/yr vs 0.80%/yr for JHFIX.

Доходность

Сравнение доходности BWG и JHFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund (BWG) и John Hancock Income Fund (JHFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWG показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у JHFIX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции BWG превзошли акции JHFIX по среднегодовой доходности: 5.11% против 2.17% соответственно.

BWG

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.84%
1 год
9.63%
3 года*
13.45%
5 лет*
1.87%
10 лет*
5.11%

JHFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.09%
1 год
5.37%
3 года*
4.42%
5 лет*
0.75%
10 лет*
2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWG и JHFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWG
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund		-0.48%17.38%7.31%15.94%-21.53%1.34%6.30%30.59%-12.14%17.16%
JHFIX
John Hancock Income Fund		0.90%6.83%2.11%6.14%-10.83%-0.45%7.25%10.34%-2.99%4.01%

Correlation

The correlation between BWG and JHFIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund

John Hancock Income Fund

Часто сравнивают с BWG:
BWG с DBLBWG с GBOSXBWG с PFLEXBWG с DLYBWG с TSIIXBWG с BWDTXBWG с CBLDX
Часто сравнивают с JHFIX:
JHFIX с PIMIXJHFIX с NWGSXJHFIX с TAGRXJHFIX с JHNBXJHFIX с JVMIXJHFIX с VMSAXJHFIX с CBLDX

Доходность на риск

BWG vs. JHFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWG
Ранг доходности на риск BWG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWG: 99
Ранг коэф-та Мартина
JHFIX
Ранг доходности на риск JHFIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHFIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHFIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHFIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHFIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHFIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWG c JHFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund (BWG) и John Hancock Income Fund (JHFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWGJHFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.75

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.67

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

1.72

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

5.64

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWG vs. JHFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWG на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа JHFIX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWG и JHFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWGJHFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.75

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.17

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.54

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.19

-0.98

Просадки

Сравнение просадок BWG и JHFIX

Максимальная просадка BWG за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки JHFIX в -29.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWG и JHFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWGJHFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-29.41%

-5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-3.14%

-8.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.00%

-5.73%

-8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.10%

-15.46%

-18.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.27%

-15.46%

-18.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-1.12%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-3.17%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

0.95%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BWG и JHFIX

BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund (BWG) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с John Hancock Income Fund (JHFIX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что BWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWGJHFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

1.12%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

2.36%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

3.09%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

4.37%

+9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

4.06%

+10.95%

Сравнение комиссий BWG и JHFIX

BWG берет комиссию в 2.66%, что несколько больше комиссии JHFIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWG и JHFIX

Дивидендная доходность BWG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.11%, что больше доходности JHFIX в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWG
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund		12.11%11.47%12.00%11.73%13.25%8.20%6.81%6.55%8.70%8.35%10.31%16.41%
JHFIX
John Hancock Income Fund		4.23%4.19%3.29%2.46%2.86%3.03%2.37%2.76%3.29%3.00%2.89%3.46%

Часто задаваемые вопросы

BWG and JHFIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWG has higher volatility (2.68%) compared to JHFIX (1.12%). In terms of maximum drawdown, BWG dropped -35.39% vs JHFIX's -29.41%.

JHFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWG и JHFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор