- ISIN
- US10537L1044
- CUSIP
- 10537L104
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 28 мар. 2012 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BWG
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund (BWG) снизился на 0.5% с начала года. Текущая цена акции BWG — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BWG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,097.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund (BWG) показал доход в -0.48% с начала года и 9.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BWG составила 5.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 9.63%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 5.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BWG по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BWG закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -16.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.00% | -1.65% | -6.85% | 5.32% | 1.03% | -0.87% | -0.48% | ||||||
| 2025 | 4.26% | 3.76% | -0.72% | -1.76% | 0.74% | 3.61% | 2.06% | 3.58% | 1.61% | -1.39% | -0.81% | 1.43% | 17.38% |
| 2024 | 1.50% | 0.85% | 2.03% | -5.66% | 4.39% | 1.82% | 4.98% | 2.23% | 2.53% | -3.86% | 1.20% | -4.27% | 7.31% |
| 2023 | 5.54% | -3.21% | -1.32% | -0.63% | -1.91% | 6.83% | 4.48% | -1.91% | -6.11% | -5.32% | 13.17% | 7.13% | 15.94% |
| 2022 | -2.91% | -6.77% | -2.10% | -7.25% | -1.89% | -5.76% | 6.22% | -1.30% | -10.94% | 3.97% | 6.00% | 0.35% | -21.53% |
| 2021 | -0.27% | -0.22% | -1.15% | 2.08% | 2.38% | 2.01% | -0.08% | 2.09% | -0.78% | -1.68% | -3.38% | 0.52% | 1.34% |
Метрики бенчмарка
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund has an annualized alpha of -1.32%, beta of 0.42, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 29, 2012.
- This fund participated in 93.38% of S&P 500 Index downside but only 57.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.42 may look defensive, but with R2 of 0.22 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.22 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.32%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 57.02%
- Участие в снижении
- 93.38%
Комиссия
Комиссия BWG составляет 2.66%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BWG имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund (BWG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BWG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.93 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 13.52 | -10.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.98 | $1.08 | $0.96 | $0.85 | $0.83 | $0.90 | $1.07 | $1.22 | $1.90 |
Дивидендный доход | 12.11% | 11.47% | 12.00% | 11.73% | 13.25% | 8.20% | 6.81% | 6.55% | 8.70% | 8.35% | 10.31% | 16.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.00 | $0.40 | ||||||
| 2025 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.96 |
| 2024 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.96 |
| 2023 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.98 |
| 2022 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.08 |
| 2021 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund показал максимальную просадку в 35.39%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 501 торговую сессию.
Текущая просадка BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund составляет 4.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -35.39%янв. 2016 г. | 2y 8mo | 1y 12mo | 4y 8moмай 2013 г. - янв. 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -34.27%март 2020 г. | 26d | 10mo 16d | 11mo 12dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -34.10%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 8mo | 3y 9moсент. 2021 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.97%окт. 2018 г. | 9mo 7d | 9mo 5d | 1y 6moянв. 2018 г. - авг. 2019 г. |
Коррекция 2012 года2012 | -13.69%июнь 2012 г. | 27d | 2mo 3d | 3moмай 2012 г. - авг. 2012 г. |
Показатели просадок
| BWG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -56.78% | +21.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -9.10% | -2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | -18.90% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.10% | -25.43% | -8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.27% | -33.92% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -0.74% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -10.72% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 1.97% | +1.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BWG
Добавьте BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BWG