BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund (BWG) Коэффициент Сортино: 0.31
Коэффициент Сортино BWG равен 0.31, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 0.31 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино BWG
BWG опережает 5.3% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Слабая доходность с поправкой на риск убытков относительно аналогов
- Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
- Рассмотрите сокращение экспозиции или внедрение хеджирования от убытков
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Позиция BWG на рынке
График показывает коэффициент Сортино BWG относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.15 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.15 до 2.08
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.08 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 7.08+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.60 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund с другими взаимными фондами в категории Multisector Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность BWG с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| BWDTX | Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 5.72 | |||
| NWXHX | Nationwide Amundi Strategic Income Fund | 5.70 | |||
| NWXEX | Nationwide Strategic Income A | 5.59 | |||
| CBLDX | CrossingBridge Low Duration High Yield Fund | 4.92 | |||
| AXSIX | Axonic Strategic Income Fund | 4.68 | |||
| ESIIX | Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 4.58 | |||
| JSVIX | Easterly Income Opportunities Fund | 4.54 | |||
| ETSIX | Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 4.46 | |||
| ANGLX | Angel Oak Multi-Strategy Income Fund | 4.46 | |||
| ECSIX | Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund | 4.33 | |||
| BWG | BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund | 0.31 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино BWG во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда BWG стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore BWG risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.