Сравнение BWET с SCUS
BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) and SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index, while SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab. BWET is passively managed, while SCUS is actively managed. Over the past year, BWET returned 1898.00% vs 4.03% for SCUS. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. BWET charges 3.50%/yr vs 0.14%/yr for SCUS.
Доходность
Сравнение доходности BWET и SCUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWET показывает доходность 1,090.11%, что значительно выше, чем у SCUS с доходностью 1.81%.
BWET
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 17.22%
- 6 месяцев
- 619.17%
- С начала года
- 1,090.11%
- 1 год
- 1,898.00%
- 3 года*
- 125.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCUS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.65%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWET и SCUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,090.11% | 96.22% | -32.94% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 1.81% | 4.51% | 2.00% |
Correlation
The correlation between BWET and SCUS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2024 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWET vs. SCUS — Ранг доходности на риск
BWET
SCUS
Сравнение BWET c SCUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWET | SCUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 2.58 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 46.63 | 24.26 | +22.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.08 | 102.67 | +73.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWET и SCUS
Максимальная просадка BWET за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки SCUS в -0.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWET и SCUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWET | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -0.17% | -56.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.22% | -0.17% | -41.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -0.01% | -10.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.65% | -0.02% | -23.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 0.04% | +10.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWET и SCUS
Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) имеет более высокую волатильность в 48.58% по сравнению с Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что BWET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWET | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.58% | 0.25% | +48.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.67% | 0.51% | +96.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.50% | 0.68% | +106.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.64% | 0.71% | +73.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.64% | 0.71% | +73.93% |
Сравнение комиссий BWET и SCUS
BWET берет комиссию в 3.50%, что несколько больше комиссии SCUS в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWET и SCUS
BWET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 3.90% | 4.17% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
BWET and SCUS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (48.58%) compared to SCUS (0.25%). In terms of maximum drawdown, BWET dropped -56.90% vs SCUS's -0.17%.
On 1-year performance, BWET leads with 1898.00% vs 4.03% for SCUS. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1898.00% return vs 4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
SCUS has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.00% for BWET.
BWET is categorized as Commodities, while SCUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Amplify and Charles Schwab. Their fees differ too: 3.50% for BWET and 0.14% for SCUS.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (17.89 vs 5.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWET и SCUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор