PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVSIX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BVSIX с VVIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).

BVSIX управляется Baywood. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BVSIX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BVSIX и VVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BVSIX
Baywood Socially Responsible Fund		0.74%9.36%14.58%12.73%-0.72%26.88%4.25%26.56%-12.79%16.74%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		3.30%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%

Доходность по периодам

С начала года, BVSIX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции BVSIX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 10.73% против 11.79% соответственно.

BVSIX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.44%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.52%
1 год
8.93%
3 года*
11.95%
5 лет*
9.32%
10 лет*
10.73%

VVIAX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.29%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.84%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baywood Socially Responsible Fund

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BVSIX:
BVSIX с VIIIXBVSIX с VOOBVSIX с BVPIXBVSIX с ACIIXBVSIX с ACTIXBVSIX с AVERXBVSIX с FBLEX
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Сравнение комиссий BVSIX и VVIAX

BVSIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

BVSIX
Baywood Socially Responsible Fund
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BVSIX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVSIX
Ранг доходности на риск BVSIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVSIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVSIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVSIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVSIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVSIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVSIX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVSIXVVIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.08

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.56

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.53

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

6.89

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVSIX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVSIX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа VVIAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVSIX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVSIXVVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.08

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.40

+0.03

Корреляция

Корреляция между BVSIX и VVIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVSIX и VVIAX

Дивидендная доходность BVSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VVIAX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVSIX
Baywood Socially Responsible Fund		3.74%3.64%4.15%4.02%3.75%4.08%1.99%2.44%10.28%2.39%1.19%0.00%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.01%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Просадки

Сравнение просадок BVSIX и VVIAX

Максимальная просадка BVSIX за все время составила -40.73%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVSIX и VVIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BVSIXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.73%

-59.32%

+18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-11.28%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-17.14%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

-36.80%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-4.82%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-9.67%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.50%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BVSIX и VVIAX

Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) имеют волатильность 3.99% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BVSIXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.80%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

7.69%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

14.88%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

13.92%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

16.74%

+1.26%