PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVSIX с THPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BVSIX с THPGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BVSIX (Baywood Socially Responsible Fund) and THPGX (Thompson LargeCap Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, BVSIX returned 10.91%/yr vs 14.84%/yr for THPGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BVSIX charges 0.89%/yr vs 0.99%/yr for THPGX.

Доходность

Сравнение доходности BVSIX и THPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и Thompson LargeCap Fund (THPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BVSIX показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у THPGX с доходностью 12.36%. За последние 10 лет акции BVSIX уступали акциям THPGX по среднегодовой доходности: 10.91% против 14.84% соответственно.

BVSIX

1 день
0.95%
1 месяц
1.76%
С начала года
7.58%
6 месяцев
5.84%
1 год
15.58%
3 года*
15.38%
5 лет*
9.22%
10 лет*
10.91%

THPGX

1 день
1.25%
1 месяц
2.68%
С начала года
12.36%
6 месяцев
13.77%
1 год
38.89%
3 года*
23.02%
5 лет*
12.37%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVSIX и THPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BVSIX
Baywood Socially Responsible Fund		7.58%9.36%14.58%12.73%-0.72%26.88%4.25%26.56%-12.79%16.74%
THPGX
Thompson LargeCap Fund		12.36%27.10%17.14%22.06%-15.78%28.09%15.49%33.59%-12.31%18.24%

Correlation

The correlation between BVSIX and THPGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.92

The correlation between BVSIX and THPGX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baywood Socially Responsible Fund

Thompson LargeCap Fund

Часто сравнивают с BVSIX:
BVSIX с VIIIXBVSIX с VOOBVSIX с BVPIXBVSIX с AVERXBVSIX с AUXFXBVSIX с ACTIXBVSIX с LEXCX
Часто сравнивают с THPGX:
THPGX с THPMXTHPGX с VFIAXTHPGX с VRVIXTHPGX с THOPXTHPGX с DDVCXTHPGX с AVERXTHPGX с FLCOX

Доходность на риск

BVSIX vs. THPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVSIX
Ранг доходности на риск BVSIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVSIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVSIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVSIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVSIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
THPGX
Ранг доходности на риск THPGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THPGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THPGX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THPGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THPGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THPGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVSIX c THPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и Thompson LargeCap Fund (THPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVSIXTHPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
3.25

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
4.52

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.58

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

4.97

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

20.26

-13.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVSIX vs. THPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVSIX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа THPGX равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVSIX и THPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVSIXTHPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

3.25

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.70

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.05

Просадки

Сравнение просадок BVSIX и THPGX

Максимальная просадка BVSIX за все время составила -40.73%, что меньше максимальной просадки THPGX в -65.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVSIX и THPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVSIXTHPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.73%

-65.52%

+24.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-8.16%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.98%

-18.75%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-26.49%

+10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

-40.68%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-9.58%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.00%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BVSIX и THPGX

Текущая волатильность для Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) составляет 2.34%, в то время как у Thompson LargeCap Fund (THPGX) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что BVSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVSIXTHPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

2.90%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

8.97%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

12.50%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

17.77%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

19.93%

-1.94%

Сравнение комиссий BVSIX и THPGX

BVSIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии THPGX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVSIX и THPGX

Дивидендная доходность BVSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности THPGX в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVSIX
Baywood Socially Responsible Fund		3.50%3.64%4.15%4.02%3.75%4.08%1.99%2.44%10.28%2.39%1.19%0.00%
THPGX
Thompson LargeCap Fund		4.99%5.60%11.97%8.38%5.06%4.95%0.90%2.73%0.89%0.82%0.80%0.72%

Часто задаваемые вопросы

BVSIX and THPGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THPGX has higher volatility (2.90%) compared to BVSIX (2.34%). In terms of maximum drawdown, BVSIX dropped -40.73% vs THPGX's -65.52%.

THPGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVSIX и THPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор