Сравнение BVPIX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baywood ValuePlus Fund (BVPIX) и Al Frank Fund (VALAX).
BVPIX управляется Baywood. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BVPIX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BVPIX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVPIX Baywood ValuePlus Fund | 4.16% | 12.27% | 12.88% | 11.31% | 4.22% | 22.02% | 0.56% | 23.52% | -10.27% | 16.15% |
VALAX Al Frank Fund | 4.45% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BVPIX показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции BVPIX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.80% против 12.70% соответственно.
BVPIX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 10.80%
VALAX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BVPIX и VALAX
BVPIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
BVPIX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
BVPIX
VALAX
Сравнение BVPIX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baywood ValuePlus Fund (BVPIX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVPIX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.76 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.40 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.60 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 10.90 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVPIX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.76 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.53 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.66 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.40 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между BVPIX и VALAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVPIX и VALAX
Дивидендная доходность BVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что меньше доходности VALAX в 8.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVPIX Baywood ValuePlus Fund | 7.71% | 7.85% | 5.54% | 5.95% | 4.41% | 10.20% | 1.96% | 3.35% | 7.83% | 4.68% | 3.73% | 16.80% |
VALAX Al Frank Fund | 8.29% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок BVPIX и VALAX
Максимальная просадка BVPIX за все время составила -40.06%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVPIX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BVPIX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.06% | -61.26% | +21.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -13.03% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -25.81% | +9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -38.22% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -5.95% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -10.83% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.10% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVPIX и VALAX
Текущая волатильность для Baywood ValuePlus Fund (BVPIX) составляет 3.32%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что BVPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BVPIX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 5.58% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 10.83% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 18.74% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 17.75% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 19.31% | -1.89% |