Сравнение BVPIX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baywood ValuePlus Fund (BVPIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
BVPIX управляется Baywood. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BVPIX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BVPIX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVPIX Baywood ValuePlus Fund | 4.16% | 12.27% | 12.88% | 11.31% | 4.22% | 22.02% | 0.56% | 23.52% | -10.27% | 16.15% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, BVPIX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции BVPIX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 10.80% против 4.46% соответственно.
BVPIX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 10.80%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BVPIX и HDCTX
BVPIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
BVPIX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
BVPIX
HDCTX
Сравнение BVPIX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baywood ValuePlus Fund (BVPIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVPIX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.20 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.75 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.96 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 5.25 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVPIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.20 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.49 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.39 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.36 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между BVPIX и HDCTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVPIX и HDCTX
Дивидендная доходность BVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVPIX Baywood ValuePlus Fund | 7.71% | 7.85% | 5.54% | 5.95% | 4.41% | 10.20% | 1.96% | 3.35% | 7.83% | 4.68% | 3.73% | 16.80% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок BVPIX и HDCTX
Максимальная просадка BVPIX за все время составила -40.06%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVPIX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BVPIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.06% | -59.05% | +18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -6.95% | -4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -18.22% | +2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -19.43% | -20.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -6.07% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -6.45% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.59% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVPIX и HDCTX
Baywood ValuePlus Fund (BVPIX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что BVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BVPIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 2.15% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 6.30% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 11.06% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 10.49% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 11.44% | +5.98% |