Сравнение BVDAX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
BVDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BVDAX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BVDAX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVDAX BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund | -1.82% | 15.69% | 11.32% | 15.88% | -14.80% | 11.98% | 14.68% | 21.40% | -6.69% | 13.51% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 18.46% |
Доходность по периодам
С начала года, BVDAX показывает доходность -1.82%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%.
BVDAX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BVDAX и TSAIX
BVDAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BVDAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
BVDAX
TSAIX
Сравнение BVDAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVDAX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.10 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.62 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.45 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 6.28 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVDAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.10 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.67 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BVDAX и TSAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVDAX и TSAIX
Дивидендная доходность BVDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVDAX BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund | 6.40% | 6.28% | 8.43% | 2.01% | 2.23% | 9.51% | 1.69% | 2.94% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок BVDAX и TSAIX
Максимальная просадка BVDAX за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVDAX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BVDAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -34.58% | +12.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -11.72% | +3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.57% | -28.28% | +7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -7.52% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -4.96% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.71% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVDAX и TSAIX
Текущая волатильность для BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) составляет 4.49%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что BVDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BVDAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 6.34% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 10.26% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 17.32% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 16.20% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.16% | 17.62% | -5.46% |