PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVDAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BVDAX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

BVDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BVDAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BVDAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BVDAX
BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund		-1.82%15.69%11.32%15.88%-14.80%11.98%14.68%21.40%-6.69%13.51%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, BVDAX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%.

BVDAX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
-0.00%
1 год
13.67%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с BVDAX:
BVDAX с VOOBVDAX с SHVBVDAX с IOEZXBVDAX с NASDXBVDAX с PUDZXBVDAX с WFSPXBVDAX с BERIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий BVDAX и SCLAX

BVDAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
BVDAX
BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund

Доходность на риск

BVDAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVDAX
Ранг доходности на риск BVDAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVDAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVDAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVDAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVDAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVDAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVDAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.96

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.75

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.24

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

9.02

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVDAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVDAX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVDAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVDAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.96

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.01

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.96

-0.28

Корреляция

Корреляция между BVDAX и SCLAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVDAX и SCLAX

Дивидендная доходность BVDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVDAX
BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund		6.40%6.28%8.43%2.01%2.23%9.51%1.69%2.94%2.52%0.00%0.00%0.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок BVDAX и SCLAX

Максимальная просадка BVDAX за все время составила -22.25%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVDAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BVDAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-5.59%

-16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-2.32%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-5.59%

-14.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-1.84%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-1.15%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.58%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BVDAX и SCLAX

BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что BVDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BVDAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

1.19%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

2.01%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

2.66%

+9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

3.07%

+9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.16%

2.75%

+9.41%