Сравнение BVALX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
BVALX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BVALX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BVALX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVALX Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund | -3.45% | 5.26% | 11.49% | 12.30% | 2.07% | 14.73% | 11.54% | 31.28% | -7.81% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -11.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BVALX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%.
BVALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BVALX и VIHAX
BVALX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
BVALX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
BVALX
VIHAX
Сравнение BVALX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVALX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 2.32 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 2.96 | -2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.47 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 3.01 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 12.38 | -10.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVALX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 2.32 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.91 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.66 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между BVALX и VIHAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVALX и VIHAX
Дивидендная доходность BVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVALX Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund | 6.70% | 6.47% | 8.20% | 1.78% | 3.62% | 9.06% | 3.14% | 2.95% | 2.13% | 0.00% | 0.00% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок BVALX и VIHAX
Максимальная просадка BVALX за все время составила -32.88%, что меньше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVALX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BVALX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.88% | -38.80% | +5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -10.66% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -23.92% | +4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -6.64% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -6.09% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.59% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVALX и VIHAX
Текущая волатильность для Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) составляет 4.64%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что BVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BVALX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 6.16% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 9.08% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 14.29% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 13.69% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 15.92% | +2.40% |