Сравнение BVALX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
BVALX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности BVALX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BVALX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVALX Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund | -3.45% | 5.26% | 11.49% | 12.30% | 2.07% | 14.73% | 11.54% | 31.28% | -7.81% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -7.62% |
Доходность по периодам
С начала года, BVALX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%.
BVALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BVALX и HFCVX
BVALX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
BVALX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
BVALX
HFCVX
Сравнение BVALX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVALX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.44 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.95 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.72 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 7.47 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVALX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.44 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.93 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BVALX и HFCVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVALX и HFCVX
Дивидендная доходность BVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности HFCVX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVALX Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund | 6.70% | 6.47% | 8.20% | 1.78% | 3.62% | 9.06% | 3.14% | 2.95% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок BVALX и HFCVX
Максимальная просадка BVALX за все время составила -32.88%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVALX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BVALX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.88% | -65.75% | +32.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -11.00% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -16.81% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -1.46% | -6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -8.28% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.61% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVALX и HFCVX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что BVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BVALX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 3.06% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 6.83% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 12.75% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 13.28% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 16.48% | +1.84% |