Сравнение BVALX с ACTIX

С начала года, BVALX показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у ACTIX с доходностью -1.36%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BVALX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ACTIX в 2.09%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BVALX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа ACTIX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVALX и ACTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BVALX и ACTIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности ACTIX в 3.13%

Максимальная просадка BVALX за все время составила -32.88%, что меньше максимальной просадки ACTIX в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVALX и ACTIX.

Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что BVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.