PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUYO с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYO с FESM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BUYO (KraneShares Man Buyout Beta Index ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. BUYO is passively managed, while FESM is actively managed. Over the past year, BUYO returned 34.44% vs 47.00% for FESM. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. BUYO charges 0.89%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности BUYO и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) и Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUYO показывает доходность 21.42%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 28.21%.

BUYO

1 день
-0.07%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
17.95%
С начала года
21.42%
1 год
34.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.85%

FESM

1 день
-0.50%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
22.38%
С начала года
28.21%
1 год
47.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BUYO

KraneShares Man Buyout Beta Index ETF
$6.57K$21.75K$23.73K

FESM

Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
$48.90M$48.30M$37.39M

Сравнение доходности по годам BUYO и FESM

2026 (YTD)20252024
BUYO
KraneShares Man Buyout Beta Index ETF		21.42%10.94%0.16%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF		28.21%17.88%2.32%

Correlation

The correlation between BUYO and FESM is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г.

0.94

The correlation between BUYO and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUYO и FESM

Секторы
BUYO
FESM

Технологии

23.9%
17.0%

Промышленность

21.1%
11.7%

Потребительский циклический сектор

13.5%
8.9%

Здравоохранение

12.8%
18.9%

Финансовые услуги

10.7%
16.6%

Сырьевые материалы

7.4%
5.1%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
1.5%

Коммунальные услуги

2.0%
1.9%

Энергетика

0.3%
4.7%

Недвижимость

-

4.1%

Технологии

BUYO
23.9%
FESM
17.0%

Промышленность

BUYO
21.1%
FESM
11.7%

Потребительский циклический сектор

BUYO
13.5%
FESM
8.9%

Здравоохранение

BUYO
12.8%
FESM
18.9%

Финансовые услуги

BUYO
10.7%
FESM
16.6%

Сырьевые материалы

BUYO
7.4%
FESM
5.1%

Коммуникационные услуги

BUYO
5.0%
FESM
2.5%

Потребительский защитный сектор

BUYO
3.4%
FESM
1.5%

Коммунальные услуги

BUYO
2.0%
FESM
1.9%

Энергетика

BUYO
0.3%
FESM
4.7%

Недвижимость

BUYO

-

FESM
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Man Buyout Beta Index ETF

Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF

Часто сравнивают с BUYO:
BUYO с KBUFBUYO с CVSMBUYO с ISCBBUYO с RBBUYO с SIXSBUYO с ISMDBUYO с VB
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

BUYO vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BUYO
Ранг доходности на риск BUYO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BUYO c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) и Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUYOFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.46

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.36

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

4.64

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

16.40

-4.13

BUYO vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYO на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESM равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYO и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUYO и FESM

Максимальная просадка BUYO за все время составила -28.01%, примерно равная максимальной просадке FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYO и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYOFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.01%

-26.93%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-10.18%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.50%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-4.58%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.87%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYO и FESM

KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) и Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM) имеют волатильность 4.78% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYOFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.71%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

14.20%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

19.18%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

21.07%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

21.07%

+0.19%

Сравнение комиссий BUYO и FESM

BUYO берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYO и FESM

Дивидендная доходность BUYO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FESM в 0.71%

ПозицияTTM202520242023
BUYO
KraneShares Man Buyout Beta Index ETF		0.01%0.01%0.04%0.00%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF		0.71%0.82%1.08%0.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BUYO and FESM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BUYO has higher volatility (4.78%) compared to FESM (4.71%). In terms of maximum drawdown, BUYO dropped -28.01% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 47.00% vs 34.44% for BUYO. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 47.00% return vs 34.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.89% for BUYO.

FESM has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.01% for BUYO.

They also come from different issuers: KraneShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.89% for BUYO and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYO и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор