Сравнение BUYO с FESM
BUYO (KraneShares Man Buyout Beta Index ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. BUYO is passively managed, while FESM is actively managed. Over the past year, BUYO returned 28.83% vs 45.80% for FESM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BUYO charges 0.89%/yr vs 0.28%/yr for FESM.
Доходность
Сравнение доходности BUYO и FESM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUYO показывает доходность 19.18%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 26.58%.
BUYO
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 18.58%
- С начала года
- 19.18%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FESM
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.81%
- 6 месяцев
- 25.65%
- С начала года
- 26.58%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUYO и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | 19.18% | 10.94% | 0.16% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 26.58% | 17.88% | 2.32% |
Correlation
The correlation between BUYO and FESM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between BUYO and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUYO vs. FESM — Ранг доходности на риск
BUYO
FESM
Сравнение BUYO c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUYO | FESM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 4.65 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 16.73 | -5.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUYO и FESM
Максимальная просадка BUYO за все время составила -28.01%, примерно равная максимальной просадке FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYO и FESM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUYO | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.01% | -26.93% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -10.18% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -1.45% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -4.66% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.82% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYO и FESM
Текущая волатильность для KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) составляет 5.22%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что BUYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUYO | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 6.28% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 14.10% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 19.43% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 21.24% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 21.24% | +0.25% |
Сравнение комиссий BUYO и FESM
BUYO берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYO и FESM
Дивидендная доходность BUYO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FESM в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.00% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.72% | 0.82% | 1.08% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BUYO and FESM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FESM has higher volatility (6.28%) compared to BUYO (5.22%). In terms of maximum drawdown, BUYO dropped -28.01% vs FESM's -26.93%.
On 1-year performance, FESM leads with 45.80% vs 28.83% for BUYO. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, BUYO has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FESM has performed better with a 45.80% return vs 28.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.89% for BUYO.
FESM has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.01% for BUYO.
They also come from different issuers: KraneShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.89% for BUYO and 0.28% for FESM.
FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUYO и FESM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор