PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUYB.L с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYB.L с USMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUYB.L (Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - BUYB.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BUYB.L returned 12.23%/yr vs 9.85%/yr for USMV. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BUYB.L charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности BUYB.L и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BUYB.L) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUYB.L показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции BUYB.L превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 12.23% против 9.85% соответственно.

BUYB.L

1 день
0.88%
1 месяц
-0.38%
С начала года
6.08%
6 месяцев
9.14%
1 год
23.94%
3 года*
21.80%
5 лет*
9.80%
10 лет*
12.23%

USMV

1 день
-1.06%
1 месяц
1.76%
С начала года
1.99%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.33%
3 года*
11.76%
5 лет*
7.31%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUYB.L и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUYB.L
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF		6.08%30.80%12.99%15.60%-11.41%19.77%12.17%29.44%-14.23%21.28%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.99%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between BUYB.L and USMV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2014 г.

0.41

Сравнение распределения секторов BUYB.L и USMV

Секторы
BUYB.L
USMV

Финансовые услуги

32.9%
12.4%

Энергетика

17.1%
3.6%

Потребительский циклический сектор

15.8%
5.7%

Промышленность

11.0%
5.7%

Технологии

7.6%
30.8%

Здравоохранение

5.5%
12.5%

Коммуникационные услуги

4.1%
5.9%

Коммунальные услуги

2.2%
7.5%

Потребительский защитный сектор

1.9%
10.0%

Сырьевые материалы

1.4%
2.2%

Недвижимость

0.5%
2.2%

Финансовые услуги

BUYB.L
32.9%
USMV
12.4%

Энергетика

BUYB.L
17.1%
USMV
3.6%

Потребительский циклический сектор

BUYB.L
15.8%
USMV
5.7%

Промышленность

BUYB.L
11.0%
USMV
5.7%

Технологии

BUYB.L
7.6%
USMV
30.8%

Здравоохранение

BUYB.L
5.5%
USMV
12.5%

Коммуникационные услуги

BUYB.L
4.1%
USMV
5.9%

Коммунальные услуги

BUYB.L
2.2%
USMV
7.5%

Потребительский защитный сектор

BUYB.L
1.9%
USMV
10.0%

Сырьевые материалы

BUYB.L
1.4%
USMV
2.2%

Недвижимость

BUYB.L
0.5%
USMV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с BUYB.L:
BUYB.L с SBUY.LBUYB.L с BBCK.DEBUYB.L с PKWBUYB.L с QQQBUYB.L с BYBU.LBUYB.L с VOOBUYB.L с IWF
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

BUYB.L vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYB.L
Ранг доходности на риск BUYB.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYB.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYB.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYB.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYB.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYB.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUYB.L c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BUYB.L) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUYB.LUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.51

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
0.77

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.09

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

0.67

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

2.24

+9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUYB.L vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYB.L на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYB.L и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUYB.LUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.51

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.68

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.86

-0.18

Просадки

Сравнение просадок BUYB.L и USMV

Максимальная просадка BUYB.L за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYB.L и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYB.LUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-33.10%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-6.46%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-9.36%

-7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.43%

-17.93%

-8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.99%

-33.10%

-5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.82%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-2.88%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.94%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYB.L и USMV

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BUYB.L) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что BUYB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYB.LUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.61%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

6.01%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

8.57%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

12.36%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

14.51%

+2.47%

Сравнение комиссий BUYB.L и USMV

BUYB.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYB.L и USMV

Дивидендная доходность BUYB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности USMV в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUYB.L
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF		1.70%1.85%1.84%1.71%1.92%1.22%1.51%1.84%1.35%1.18%1.72%1.30%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.54%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

BUYB.L and USMV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for BUYB.L.

BUYB.L is categorized as Global Equities, while USMV is Large Cap Blend Equities. BUYB.L tracks MSCI ACWI NR USD, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for BUYB.L and 0.15% for USMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYB.L и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор