PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUYB.L с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYB.L с URTH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUYB.L (Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both Global Equities funds - BUYB.L tracks the MSCI ACWI NR USD while URTH tracks the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, BUYB.L returned 12.23%/yr vs 12.87%/yr for URTH. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUYB.L charges 0.39%/yr vs 0.24%/yr for URTH.

Доходность

Сравнение доходности BUYB.L и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BUYB.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUYB.L показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 7.86%. За последние 10 лет акции BUYB.L уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 12.23% против 12.87% соответственно.

BUYB.L

1 день
0.88%
1 месяц
-0.38%
С начала года
6.08%
6 месяцев
9.14%
1 год
23.94%
3 года*
21.80%
5 лет*
9.80%
10 лет*
12.23%

URTH

1 день
-2.57%
1 месяц
-0.12%
С начала года
7.86%
6 месяцев
8.27%
1 год
23.79%
3 года*
19.92%
5 лет*
11.39%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUYB.L и URTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUYB.L
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF		6.08%30.80%12.99%15.60%-11.41%19.77%12.17%29.44%-14.23%21.28%
URTH
iShares MSCI World ETF		7.86%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%

Correlation

The correlation between BUYB.L and URTH is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2014 г.

0.55

The correlation between BUYB.L and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUYB.L и URTH

Секторы
BUYB.L
URTH

Финансовые услуги

32.9%
15.8%

Энергетика

17.1%
4.2%

Потребительский циклический сектор

15.8%
9.3%

Промышленность

11.0%
11.3%

Технологии

7.6%
28.3%

Здравоохранение

5.5%
8.8%

Коммуникационные услуги

4.1%
9.3%

Коммунальные услуги

2.2%
2.7%

Потребительский защитный сектор

1.9%
5.2%

Сырьевые материалы

1.4%
3.3%

Недвижимость

0.5%
1.9%

Финансовые услуги

BUYB.L
32.9%
URTH
15.8%

Энергетика

BUYB.L
17.1%
URTH
4.2%

Потребительский циклический сектор

BUYB.L
15.8%
URTH
9.3%

Промышленность

BUYB.L
11.0%
URTH
11.3%

Технологии

BUYB.L
7.6%
URTH
28.3%

Здравоохранение

BUYB.L
5.5%
URTH
8.8%

Коммуникационные услуги

BUYB.L
4.1%
URTH
9.3%

Коммунальные услуги

BUYB.L
2.2%
URTH
2.7%

Потребительский защитный сектор

BUYB.L
1.9%
URTH
5.2%

Сырьевые материалы

BUYB.L
1.4%
URTH
3.3%

Недвижимость

BUYB.L
0.5%
URTH
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с BUYB.L:
BUYB.L с SBUY.LBUYB.L с BBCK.DEBUYB.L с PKWBUYB.L с QQQBUYB.L с BYBU.LBUYB.L с VOOBUYB.L с IWF
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS

Доходность на риск

BUYB.L vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYB.L
Ранг доходности на риск BUYB.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYB.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYB.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYB.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYB.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYB.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUYB.L c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BUYB.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUYB.LURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.94

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.66

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

2.64

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

11.92

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUYB.L vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYB.L на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYB.L и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUYB.LURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.94

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.71

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.72

-0.04

Просадки

Сравнение просадок BUYB.L и URTH

Максимальная просадка BUYB.L за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYB.L и URTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYB.LURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-34.01%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-9.06%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-16.94%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.43%

-26.05%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.99%

-34.01%

-4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-2.81%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-4.37%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.00%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYB.L и URTH

Текущая волатильность для Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BUYB.L) составляет 3.30%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что BUYB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYB.LURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.89%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

9.80%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

12.34%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

16.22%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

17.29%

-0.31%

Сравнение комиссий BUYB.L и URTH

BUYB.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYB.L и URTH

Дивидендная доходность BUYB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности URTH в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUYB.L
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF		1.70%1.85%1.84%1.71%1.92%1.22%1.51%1.84%1.35%1.18%1.72%1.30%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.38%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

BUYB.L and URTH have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.39% for BUYB.L.

BUYB.L tracks MSCI ACWI NR USD, while URTH tracks MSCI World Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for BUYB.L and 0.24% for URTH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYB.L и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор