PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUYB.L с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYB.L с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUYB.L (Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - BUYB.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BUYB.L returned 12.23%/yr vs 12.64%/yr for SCHD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUYB.L charges 0.39%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности BUYB.L и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BUYB.L) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUYB.L показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BUYB.L имеют среднегодовую доходность 12.23%, а акции SCHD немного впереди с 12.64%.

BUYB.L

1 день
0.88%
1 месяц
-0.38%
С начала года
6.08%
6 месяцев
9.14%
1 год
23.94%
3 года*
21.80%
5 лет*
9.80%
10 лет*
12.23%

SCHD

1 день
-0.89%
1 месяц
2.02%
С начала года
18.75%
6 месяцев
18.75%
1 год
27.90%
3 года*
15.14%
5 лет*
8.31%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUYB.L и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUYB.L
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF		6.08%30.80%12.99%15.60%-11.41%19.77%12.17%29.44%-14.23%21.28%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.75%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between BUYB.L and SCHD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2014 г.

0.51

The correlation between BUYB.L and SCHD shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUYB.L и SCHD

Секторы
BUYB.L
SCHD

Финансовые услуги

32.9%
9.3%

Энергетика

17.1%
16.2%

Потребительский циклический сектор

15.8%
6.3%

Промышленность

11.0%
7.5%

Технологии

7.6%
16.4%

Здравоохранение

5.5%
18.8%

Коммуникационные услуги

4.1%
6.3%

Коммунальные услуги

2.2%
0.0%

Потребительский защитный сектор

1.9%
19.2%

Сырьевые материалы

1.4%
1.2%

Недвижимость

0.5%

-

Финансовые услуги

BUYB.L
32.9%
SCHD
9.3%

Энергетика

BUYB.L
17.1%
SCHD
16.2%

Потребительский циклический сектор

BUYB.L
15.8%
SCHD
6.3%

Промышленность

BUYB.L
11.0%
SCHD
7.5%

Технологии

BUYB.L
7.6%
SCHD
16.4%

Здравоохранение

BUYB.L
5.5%
SCHD
18.8%

Коммуникационные услуги

BUYB.L
4.1%
SCHD
6.3%

Коммунальные услуги

BUYB.L
2.2%
SCHD
0.0%

Потребительский защитный сектор

BUYB.L
1.9%
SCHD
19.2%

Сырьевые материалы

BUYB.L
1.4%
SCHD
1.2%

Недвижимость

BUYB.L
0.5%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с BUYB.L:
BUYB.L с SBUY.LBUYB.L с BBCK.DEBUYB.L с PKWBUYB.L с QQQBUYB.L с BYBU.LBUYB.L с VOOBUYB.L с IWF
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

BUYB.L vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYB.L
Ранг доходности на риск BUYB.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYB.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYB.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYB.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYB.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYB.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUYB.L c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BUYB.L) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUYB.LSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.55

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.94

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

6.07

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

14.90

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUYB.L vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYB.L на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYB.L и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUYB.LSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.55

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.86

-0.18

Просадки

Сравнение просадок BUYB.L и SCHD

Максимальная просадка BUYB.L за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYB.L и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYB.LSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-33.37%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-4.61%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-16.13%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.43%

-16.85%

-9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.99%

-33.37%

-5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.61%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-3.32%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.88%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYB.L и SCHD

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BUYB.L) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что BUYB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYB.LSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.87%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

7.61%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

10.98%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

14.38%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

16.72%

+0.26%

Сравнение комиссий BUYB.L и SCHD

BUYB.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYB.L и SCHD

Дивидендная доходность BUYB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности SCHD в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUYB.L
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF		1.70%1.85%1.84%1.71%1.92%1.22%1.51%1.84%1.35%1.18%1.72%1.30%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

BUYB.L and SCHD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for BUYB.L.

BUYB.L is categorized as Global Equities, while SCHD is Dividend. BUYB.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for BUYB.L and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYB.L и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор