Сравнение BUXX с TBLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL).
BUXX и TBLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUXX - это активно управляемый фонд от Strive. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г.. TBLL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Фонд был запущен 10 янв. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BUXX и TBLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUXX и TBLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 0.89% | 4.84% | 6.18% | 2.89% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 0.86% | 4.21% | 5.11% | 2.17% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUXX показывает доходность 0.89%, а TBLL немного ниже – 0.86%.
BUXX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBLL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUXX и TBLL
BUXX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии TBLL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BUXX vs. TBLL — Ранг доходности на риск
BUXX
TBLL
Сравнение BUXX c TBLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUXX | TBLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 20.23 | -17.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 123.95 | -118.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 53.44 | -51.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.50 | 106.98 | -99.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.07 | 1,295.31 | -1,252.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUXX | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 20.23 | -17.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 7.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.82 | 4.19 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между BUXX и TBLL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUXX и TBLL
Дивидендная доходность BUXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности TBLL в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.81% | 4.95% | 5.55% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.90% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок BUXX и TBLL
Максимальная просадка BUXX за все время составила -0.60%, примерно равная максимальной просадке TBLL в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUXX и TBLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUXX | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -0.63% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -0.04% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.14% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.00% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUXX и TBLL
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BUXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUXX | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.06% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.77% | 0.12% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 0.20% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.48% | 0.45% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.48% | 0.56% | +0.92% |