PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUSIX с SAUFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUSIX с SAUFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) и SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX).

BUSIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. SAUFX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BUSIX и SAUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) и SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUSIX и SAUFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUSIX
Sterling Capital Ultra Short Bond Fund		0.83%4.93%5.87%5.09%0.32%0.31%2.16%3.27%1.66%1.37%
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		0.39%4.85%5.23%4.04%-5.11%-1.38%0.61%2.27%1.28%0.24%

Доходность по периодам

С начала года, BUSIX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у SAUFX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции BUSIX превзошли акции SAUFX по среднегодовой доходности: 2.68% против 1.20% соответственно.

BUSIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.93%
1 год
4.56%
3 года*
5.24%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.68%

SAUFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.27%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.54%
10 лет*
1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Ultra Short Bond Fund

SA U.S. Fixed Income Fund

Часто сравнивают с BUSIX:
BUSIX с TMPFXBUSIX с STMDXBUSIX с BIBTXBUSIX с BOPIXBUSIX с CBUDXBUSIX с SADIXBUSIX с BBISX
Часто сравнивают с SAUFX:
SAUFX с SAUMXSAUFX с SABTXSAUFX с SAMKXSAUFX с SAWMXSAUFX с SAREXSAUFX с SAEMXSAUFX с SAXIX

Сравнение комиссий BUSIX и SAUFX

BUSIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SAUFX в 0.40%.

SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund
BUSIX
Sterling Capital Ultra Short Bond Fund

Доходность на риск

BUSIX vs. SAUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUSIX
Ранг доходности на риск BUSIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SAUFX
Ранг доходности на риск SAUFX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUSIX c SAUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) и SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUSIXSAUFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.78

2.28

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

13.61

3.41

+10.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.42

1.54

+3.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.23

2.30

+13.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

104.01

9.27

+94.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUSIX vs. SAUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUSIX на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа SAUFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUSIX и SAUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUSIXSAUFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

2.28

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.81

0.77

+2.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.42

0.81

+1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

0.85

+1.25

Корреляция

Корреляция между BUSIX и SAUFX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUSIX и SAUFX

Дивидендная доходность BUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности SAUFX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUSIX
Sterling Capital Ultra Short Bond Fund		3.89%4.29%4.65%3.48%1.87%1.24%1.72%2.60%2.05%1.57%1.74%1.36%
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		4.20%3.38%4.91%2.58%1.26%0.00%0.41%1.86%1.47%0.74%0.43%0.26%

Просадки

Сравнение просадок BUSIX и SAUFX

Максимальная просадка BUSIX за все время составила -3.16%, что меньше максимальной просадки SAUFX в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSIX и SAUFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUSIXSAUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.16%

-7.43%

+4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-1.55%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.46%

-7.34%

+5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.16%

-7.43%

+4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.54%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.75%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.46%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BUSIX и SAUFX

Текущая волатильность для Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) составляет 0.36%, в то время как у SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что BUSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUSIXSAUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.64%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

1.06%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32%

2.22%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.23%

2.07%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.11%

1.52%

-0.41%