Сравнение BUSIX с CUTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).
BUSIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BUSIX и CUTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUSIX и CUTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 0.83% | 4.93% | 5.87% | 5.09% | 0.32% | 0.31% | 2.16% | 3.27% | 1.04% |
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 0.18% | 3.69% | 3.74% | 3.86% | -0.79% | 0.02% | 1.79% | 0.49% | -0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, BUSIX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.
BUSIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.68%
CUTAX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUSIX и CUTAX
BUSIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BUSIX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск
BUSIX
CUTAX
Сравнение BUSIX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUSIX | CUTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.78 | 3.33 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.61 | 5.65 | +7.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.42 | 2.40 | +3.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.23 | 7.51 | +8.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 104.01 | 39.18 | +64.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUSIX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | 3.33 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.81 | 2.06 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.10 | 1.77 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между BUSIX и CUTAX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUSIX и CUTAX
Дивидендная доходность BUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности CUTAX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 3.89% | 4.29% | 4.65% | 3.48% | 1.87% | 1.24% | 1.72% | 2.60% | 2.05% | 1.57% | 1.74% | 1.36% |
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 2.91% | 3.22% | 3.47% | 2.86% | 1.14% | 0.52% | 1.38% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUSIX и CUTAX
Максимальная просадка BUSIX за все время составила -3.16%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSIX и CUTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUSIX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.16% | -1.79% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.40% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.46% | -1.79% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.22% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.08% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUSIX и CUTAX
Текущая волатильность для Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) составляет 0.36%, в то время как у Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что BUSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUSIX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.38% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 0.63% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 0.89% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.23% | 1.03% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.11% | 0.93% | +0.18% |