Сравнение BUSIX с CUSDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) и Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX).
BUSIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. CUSDX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BUSIX и CUSDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUSIX и CUSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 0.83% | 4.93% | 5.87% | 5.09% | 0.32% | 0.31% | 2.16% | 3.27% | 1.04% |
CUSDX Six Circles Ultra Short Duration Fund | 0.35% | 3.64% | 5.96% | 5.13% | -0.64% | 0.04% | 2.06% | 0.87% | -0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BUSIX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у CUSDX с доходностью 0.35%.
BUSIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.68%
CUSDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUSIX и CUSDX
BUSIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии CUSDX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BUSIX vs. CUSDX — Ранг доходности на риск
BUSIX
CUSDX
Сравнение BUSIX c CUSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) и Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUSIX | CUSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.78 | 4.19 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.61 | 6.63 | +6.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.42 | 3.23 | +2.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.23 | 9.51 | +6.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 104.01 | 43.89 | +60.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUSIX | CUSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | 4.19 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.81 | 2.79 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.10 | 2.28 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BUSIX и CUSDX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUSIX и CUSDX
Дивидендная доходность BUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности CUSDX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 3.89% | 4.29% | 4.65% | 3.48% | 1.87% | 1.24% | 1.72% | 2.60% | 2.05% | 1.57% | 1.74% | 1.36% |
CUSDX Six Circles Ultra Short Duration Fund | 3.94% | 3.28% | 4.76% | 3.25% | 1.70% | 0.84% | 1.63% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUSIX и CUSDX
Максимальная просадка BUSIX за все время составила -3.16%, что больше максимальной просадки CUSDX в -1.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSIX и CUSDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUSIX | CUSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.16% | -1.99% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.40% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.46% | -1.99% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.30% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.25% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.09% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUSIX и CUSDX
Текущая волатильность для Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) составляет 0.36%, в то время как у Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что BUSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUSIX | CUSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.42% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 0.81% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 0.99% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.23% | 1.02% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.11% | 0.96% | +0.15% |