Сравнение BUSA с DFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).
BUSA и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BUSA и DFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUSA и DFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 2.42% | 17.56% | 15.76% | 10.65% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 10.42% | 6.64% | 7.05% | 11.46% |
Доходность по периодам
С начала года, BUSA показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.42%.
BUSA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFRA
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUSA и DFRA
BUSA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.
Доходность на риск
BUSA vs. DFRA — Ранг доходности на риск
BUSA
DFRA
Сравнение BUSA c DFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUSA | DFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.81 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.08 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 4.34 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUSA | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.81 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.73 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между BUSA и DFRA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUSA и DFRA
Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности DFRA в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 1.54% | 1.53% | 1.37% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 4.13% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок BUSA и DFRA
Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и DFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUSA | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -19.35% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -11.64% | +4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -5.75% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -3.91% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.65% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUSA и DFRA
Текущая волатильность для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) составляет 4.07%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что BUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUSA | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 6.74% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 11.89% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 18.56% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 17.58% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 17.58% | -3.75% |