Сравнение BULZ с PGTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и PGT Innovations, Inc. (PGTI).
BULZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BULZ и PGTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BULZ и PGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | -28.68% | 60.09% | 54.09% | 394.22% | -92.26% | 12.62% |
PGTI PGT Innovations, Inc. | 0.00% | 0.00% | 3.17% | 126.61% | -20.14% | 9.44% |
Доходность по периодам
BULZ
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -12.77%
- С начала года
- -28.68%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- 72.81%
- 3 года*
- 59.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PGTI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULZ vs. PGTI — Ранг доходности на риск
BULZ
PGTI
Сравнение BULZ c PGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и PGT Innovations, Inc. (PGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULZ | PGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULZ | PGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | — | — |
Корреляция
Корреляция между BULZ и PGTI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и PGTI
Ни BULZ, ни PGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BULZ и PGTI
Загрузка...
Показатели просадок
| BULZ | PGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.52% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.15% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и PGTI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BULZ | PGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.48% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.56% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.56% | — | — |