Сравнение BUFX с CPSP
BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFX charges 0.96%/yr vs 0.69%/yr for CPSP.
Доходность
Сравнение доходности BUFX и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у CPSP с доходностью 3.18%.
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFX и CPSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.18% | 3.25% |
Correlation
The correlation between BUFX and CPSP is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFX vs. CPSP — Ранг доходности на риск
BUFX
CPSP
Сравнение BUFX c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFX | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.68 | 3.17 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок BUFX и CPSP
Максимальная просадка BUFX за все время составила -2.87%, что больше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFX и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFX | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -1.73% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.08% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFX и CPSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFX | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 1.42% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 2.37% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 2.37% | +1.61% |
Сравнение комиссий BUFX и CPSP
BUFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии CPSP в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFX и CPSP
Ни BUFX, ни CPSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUFX and CPSP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSP is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSP is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
BUFX and CPSP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BUFX is categorized as Defined Outcome, while CPSP is S&P 500. They also come from different issuers: First Trust and Calamos. Their fees differ too: 0.96% for BUFX and 0.69% for CPSP.
Подберите оптимальное распределение для BUFX и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор