Сравнение BUFR с ZMAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY).
BUFR и ZMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. ZMAY - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFR и ZMAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFR и ZMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | -0.83% | 15.70% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.79% | 4.67% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFR показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у ZMAY с доходностью 0.79%.
BUFR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- —
ZMAY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFR и ZMAY
BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ZMAY в 0.79%.
Доходность на риск
BUFR vs. ZMAY — Ранг доходности на риск
BUFR
ZMAY
Сравнение BUFR c ZMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFR | ZMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFR | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 4.01 | -3.05 |
Корреляция
Корреляция между BUFR и ZMAY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFR и ZMAY
Ни BUFR, ни ZMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BUFR и ZMAY
Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и ZMAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFR | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -0.39% | -13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | 0.00% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -0.05% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFR и ZMAY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFR | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 1.50% | +9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 1.50% | +8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 1.50% | +8.83% |