Сравнение BUFP с UXJL
BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. BUFP is passively managed, while UXJL is actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BUFP charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности BUFP и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFP показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.
BUFP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFP и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 6.23% | 6.23% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
Correlation
The correlation between BUFP and UXJL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFP vs. UXJL — Ранг доходности на риск
BUFP
UXJL
Сравнение BUFP c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFP | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFP | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.87 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок BUFP и UXJL
Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFP | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.98% | -10.29% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.76% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -1.51% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFP и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFP | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.27% | 13.90% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.49% | 13.90% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.49% | 13.90% | -4.41% |
Сравнение комиссий BUFP и UXJL
BUFP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFP и UXJL
Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как UXJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BUFP and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for UXJL.
They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for BUFP and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для BUFP и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор