Сравнение BUFMX с FAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и FAM Value Fund (FAMVX).
BUFMX управляется Buffalo. Фонд был запущен 17 дек. 2001 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFMX и FAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFMX и FAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | -9.21% | -1.68% | 6.73% | 26.92% | -27.89% | 14.39% | 34.24% | 37.96% | -7.29% | 13.59% |
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFMX показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции BUFMX уступали акциям FAMVX по среднегодовой доходности: 7.63% против 9.72% соответственно.
BUFMX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- -1.32%
- 10 лет*
- 7.63%
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFMX и FAMVX
BUFMX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.
Доходность на риск
BUFMX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск
BUFMX
FAMVX
Сравнение BUFMX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFMX | FAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.26 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 0.51 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.07 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.47 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 1.65 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFMX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.26 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.38 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.58 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между BUFMX и FAMVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFMX и FAMVX
Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности FAMVX в 4.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | 11.35% | 10.31% | 6.93% | 5.21% | 5.46% | 11.45% | 6.91% | 8.20% | 4.47% | 25.22% | 8.49% | 13.06% |
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
Просадки
Сравнение просадок BUFMX и FAMVX
Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и FAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFMX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.44% | -51.12% | -7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.37% | -11.38% | -6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -22.77% | -12.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -37.73% | +2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.76% | -7.14% | -9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -6.45% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 3.25% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFMX и FAMVX
Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и FAM Value Fund (FAMVX) имеют волатильность 5.70% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFMX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 5.52% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 10.21% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 17.91% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 17.08% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 18.15% | +1.55% |