PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFMX с BQMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFMX с BQMGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFMX (Buffalo Mid Cap Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BUFMX returned 8.24%/yr vs 8.77%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BUFMX charges 1.02%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.

Доходность

Сравнение доходности BUFMX и BQMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFMX показывает доходность -2.34%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -3.06%. За последние 10 лет акции BUFMX уступали акциям BQMGX по среднегодовой доходности: 8.24% против 8.77% соответственно.

BUFMX

1 день
-1.11%
1 месяц
1.94%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
-3.27%
1 год
-6.39%
3 года*
5.05%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
8.24%

BQMGX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.22%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-4.04%
1 год
-2.98%
3 года*
5.07%
5 лет*
2.93%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFMX и BQMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		-2.34%-1.68%6.73%26.92%-27.89%14.39%34.24%37.96%-7.29%13.59%
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		-3.06%-0.29%14.16%13.00%-19.44%23.02%19.62%32.05%-6.68%22.16%

Correlation

The correlation between BUFMX and BQMGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г.

0.91

The correlation between BUFMX and BQMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Mid Cap Fund

Bright Rock Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BUFMX:
BUFMX с VOOBUFMX с BUFBXBUFMX с BUFDXBUFMX с BUFGXBUFMX с VMVAXBUFMX с BUFSXBUFMX с BUFOX
Часто сравнивают с BQMGX:
BQMGX с OEGYXBQMGX с VINIXBQMGX с BBGSXBQMGX с TRMSXBQMGX с NCTWXBQMGX с BMDSXBQMGX с VSNGX

Доходность на риск

BUFMX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFMX
Ранг доходности на риск BUFMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BQMGX
Ранг доходности на риск BQMGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BQMGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BQMGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BQMGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BQMGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BQMGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFMX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFMXBQMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
-0.27

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
-0.30

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.97

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

-0.28

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

-0.66

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFMX vs. BQMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFMX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа BQMGX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFMX и BQMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFMXBQMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

-0.27

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.17

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.50

-0.13

Просадки

Сравнение просадок BUFMX и BQMGX

Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и BQMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFMXBQMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-36.05%

-22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.37%

-11.62%

-6.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-18.72%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-25.92%

-9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-36.05%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-8.96%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-5.87%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

4.90%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFMX и BQMGX

Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что BUFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFMXBQMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.38%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

9.13%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

12.19%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

16.83%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

17.98%

+1.73%

Сравнение комиссий BUFMX и BQMGX

BUFMX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFMX и BQMGX

Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности BQMGX в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		4.25%4.12%5.99%0.00%5.90%8.05%5.27%3.50%0.00%0.08%1.07%5.80%
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		10.55%10.31%6.93%5.21%5.46%11.45%6.91%8.20%4.47%25.22%8.49%13.06%

Часто задаваемые вопросы

BUFMX and BQMGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFMX has higher volatility (3.92%) compared to BQMGX (3.38%). In terms of maximum drawdown, BUFMX dropped -58.44% vs BQMGX's -36.05%.

BQMGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFMX и BQMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор