Сравнение BUFMX с BARAX
BUFMX (Buffalo Mid Cap Fund) and BARAX (Baron Asset Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BUFMX returned 8.24%/yr vs 10.44%/yr for BARAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BUFMX charges 1.02%/yr vs 1.29%/yr for BARAX.
Доходность
Сравнение доходности BUFMX и BARAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFMX показывает доходность -2.34%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью -4.46%. За последние 10 лет акции BUFMX уступали акциям BARAX по среднегодовой доходности: 8.24% против 10.44% соответственно.
BUFMX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- -6.39%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 8.24%
BARAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам BUFMX и BARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | -2.34% | -1.68% | 6.73% | 26.92% | -27.89% | 14.39% | 34.24% | 37.96% | -7.29% | 13.59% |
BARAX Baron Asset Fund | -4.46% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 37.64% | -0.15% | 26.18% |
Correlation
The correlation between BUFMX and BARAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2001 г. | 0.92 |
The correlation between BUFMX and BARAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFMX vs. BARAX — Ранг доходности на риск
BUFMX
BARAX
Сравнение BUFMX c BARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFMX | BARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.01 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.00 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -0.01 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFMX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | -0.00 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.08 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BUFMX и BARAX
Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, примерно равная максимальной просадке BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и BARAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFMX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.44% | -59.71% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.37% | -10.75% | -7.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -17.82% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -37.53% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -37.53% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -5.93% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -11.42% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 5.22% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFMX и BARAX
Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что BUFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFMX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 3.34% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 10.80% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 14.76% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 19.46% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 19.79% | -0.08% |
Сравнение комиссий BUFMX и BARAX
BUFMX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFMX и BARAX
Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что меньше доходности BARAX в 12.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | 12.04% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | 10.55% | 10.31% | 6.93% | 5.21% | 5.46% | 11.45% | 6.91% | 8.20% | 4.47% | 25.22% | 8.49% | 13.06% |
Часто задаваемые вопросы
BUFMX and BARAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFMX has higher volatility (3.92%) compared to BARAX (3.34%). In terms of maximum drawdown, BUFMX dropped -58.44% vs BARAX's -59.71%.
BARAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFMX и BARAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор