Сравнение BUFI с UMMA
BUFI (AB International Buffer ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both exchange-traded funds - BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein, while UMMA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. BUFI is actively managed, while UMMA is passively managed. Over the past year, BUFI returned 11.72% vs 42.22% for UMMA. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BUFI charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.
Доходность
Сравнение доходности BUFI и UMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFI показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 23.76%.
BUFI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMMA
- 1 день
- -6.47%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 23.76%
- 6 месяцев
- 26.02%
- 1 год
- 42.22%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFI и UMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUFI AB International Buffer ETF | 4.13% | 16.50% | -1.31% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 23.76% | 26.65% | -3.73% |
Correlation
The correlation between BUFI and UMMA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between BUFI and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFI vs. UMMA — Ранг доходности на риск
BUFI
UMMA
Сравнение BUFI c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Buffer ETF (BUFI) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFI | UMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.84 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 11.01 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFI | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.01 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.49 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок BUFI и UMMA
Максимальная просадка BUFI за все время составила -7.43%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFI и UMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFI | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.43% | -34.17% | +26.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -14.93% | +9.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -7.31% | +6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -9.81% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 3.84% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFI и UMMA
Текущая волатильность для AB International Buffer ETF (BUFI) составляет 2.09%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что BUFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFI | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 9.81% | -7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 18.59% | -11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.49% | 21.16% | -12.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 20.77% | -11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.18% | 20.77% | -11.59% |
Сравнение комиссий BUFI и UMMA
BUFI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии UMMA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFI и UMMA
BUFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUFI AB International Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 0.99% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
BUFI and UMMA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMMA has higher volatility (9.81%) compared to BUFI (2.09%). In terms of maximum drawdown, BUFI dropped -7.43% vs UMMA's -34.17%.
On 1-year performance, UMMA leads with 42.22% vs 11.72% for BUFI. On fees, UMMA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BUFI has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UMMA has performed better with a 42.22% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UMMA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.
UMMA has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for BUFI.
BUFI is categorized as Defined Outcome, while UMMA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Wahed. Their fees differ too: 0.69% for BUFI and 0.65% for UMMA.
UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFI и UMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор