Сравнение BUFI с PMAU
BUFI (AB International Buffer ETF) and PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFI charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PMAU.
Доходность
Сравнение доходности BUFI и PMAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFI показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у PMAU с доходностью 2.78%.
BUFI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAU
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFI и PMAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFI AB International Buffer ETF | 4.13% | 7.51% |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 2.78% | 2.98% |
Correlation
The correlation between BUFI and PMAU is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFI vs. PMAU — Ранг доходности на риск
BUFI
PMAU
Сравнение BUFI c PMAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Buffer ETF (BUFI) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFI | PMAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFI | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 2.78 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок BUFI и PMAU
Максимальная просадка BUFI за все время составила -7.43%, что больше максимальной просадки PMAU в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFI и PMAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFI | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.43% | -1.79% | -5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.19% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.17% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFI и PMAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFI | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.49% | 2.51% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 2.51% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.18% | 2.51% | +6.67% |
Сравнение комиссий BUFI и PMAU
BUFI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMAU в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFI и PMAU
Ни BUFI, ни PMAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUFI and PMAU have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMAU is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMAU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.
BUFI and PMAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for BUFI and 0.50% for PMAU.
Подберите оптимальное распределение для BUFI и PMAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор