Сравнение BUFI с LOWV
BUFI (AB International Buffer ETF) and LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) are both exchange-traded funds - BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein, while LOWV is a Low Volatility fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, BUFI returned 15.05% vs 12.79% for LOWV. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BUFI charges 0.69%/yr vs 0.48%/yr for LOWV.
Доходность
Сравнение доходности BUFI и LOWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFI показывает доходность 7.62%, а LOWV немного выше – 7.82%.
BUFI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 4.90%
- С начала года
- 7.62%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.86%
LOWV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- 8.59%
- С начала года
- 7.82%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $625.65K | $605.38K | $589.31K | |
| $304.83K | $284.15K | $593.92K |
Сравнение доходности по годам BUFI и LOWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUFI AB International Buffer ETF | 7.62% | 16.50% | -1.18% |
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | 7.82% | 12.26% | -2.66% |
Correlation
The correlation between BUFI and LOWV is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between BUFI and LOWV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFI vs. LOWV — Ранг доходности на риск
BUFI
LOWV
Сравнение BUFI c LOWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Buffer ETF (BUFI) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFI | LOWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.34 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 5.33 | +5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFI и LOWV
Максимальная просадка BUFI за все время составила -7.43%, что меньше максимальной просадки LOWV в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFI и LOWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFI | LOWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.43% | -13.87% | +6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -9.59% | +3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.05% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -1.49% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.40% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFI и LOWV
AB International Buffer ETF (BUFI) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что BUFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFI | LOWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 2.75% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 7.73% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.02% | 10.53% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 11.88% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.25% | 11.88% | -2.63% |
Сравнение комиссий BUFI и LOWV
BUFI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LOWV в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFI и LOWV
BUFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFI AB International Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | 0.84% | 0.85% | 0.92% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
BUFI and LOWV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFI has higher volatility (3.26%) compared to LOWV (2.75%). In terms of maximum drawdown, BUFI dropped -7.43% vs LOWV's -13.87%.
On 1-year performance, BUFI leads with 15.05% vs 12.79% for LOWV. On fees, LOWV is cheaper at 0.48% per year. On volatility, LOWV has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFI has performed better with a 15.05% return vs 12.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LOWV is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.
LOWV has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for BUFI.
BUFI is categorized as Defined Outcome, while LOWV is Low Volatility. Their fees differ too: 0.69% for BUFI and 0.48% for LOWV.
BUFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFI и LOWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор