PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFI с LOWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFI с LOWV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BUFI (AB International Buffer ETF) and LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) are both exchange-traded funds - BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein, while LOWV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, BUFI returned 11.72% vs 10.16% for LOWV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFI charges 0.69%/yr vs 0.48%/yr for LOWV.

Доходность

Сравнение доходности BUFI и LOWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Buffer ETF (BUFI) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFI показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у LOWV с доходностью 2.08%.

BUFI

1 день
-1.05%
1 месяц
-0.70%
С начала года
4.13%
6 месяцев
5.52%
1 год
11.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LOWV

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.67%
С начала года
2.08%
6 месяцев
1.69%
1 год
10.16%
3 года*
15.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFI и LOWV

2026 (YTD)20252024
BUFI
AB International Buffer ETF		4.13%16.50%-1.31%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		2.08%12.26%-2.21%

Correlation

The correlation between BUFI and LOWV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.69

The correlation between BUFI and LOWV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Buffer ETF

AB US Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с BUFI:
BUFI с BIDDBUFI с PBQQBUFI с PQAPBUFI с EDGIBUFI с FINTBUFI с VIGIBUFI с BUFC
Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с USMVLOWV с THLVLOWV с SPYLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с VOOLOWV с GLD

Доходность на риск

BUFI vs. LOWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFI
Ранг доходности на риск BUFI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFI c LOWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Buffer ETF (BUFI) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFILOWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.97

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.39

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.06

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

4.35

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFI vs. LOWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFI на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа LOWV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFI и LOWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFILOWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.97

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.44

-0.02

Просадки

Сравнение просадок BUFI и LOWV

Максимальная просадка BUFI за все время составила -7.43%, что меньше максимальной просадки LOWV в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFI и LOWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFILOWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.43%

-13.87%

+6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-9.59%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-1.57%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-1.50%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.34%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFI и LOWV

Текущая волатильность для AB International Buffer ETF (BUFI) составляет 2.09%, в то время как у AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что BUFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFILOWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.57%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

8.00%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.49%

10.57%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.18%

11.97%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.18%

11.97%

-2.79%

Сравнение комиссий BUFI и LOWV

BUFI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LOWV в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFI и LOWV

BUFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM202520242023
BUFI
AB International Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.91%0.85%0.92%0.77%

Часто задаваемые вопросы

BUFI and LOWV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOWV has higher volatility (2.57%) compared to BUFI (2.09%). In terms of maximum drawdown, BUFI dropped -7.43% vs LOWV's -13.87%.

On 1-year performance, BUFI leads with 11.72% vs 10.16% for LOWV. On fees, LOWV is cheaper at 0.48% per year. On volatility, BUFI has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFI has performed better with a 11.72% return vs 10.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOWV is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.

LOWV has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for BUFI.

BUFI is categorized as Defined Outcome, while LOWV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.69% for BUFI and 0.48% for LOWV.

BUFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFI и LOWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор